随机过程1-3两个随机过程的联合分布和数字特征.PPT

第1章 随机过程基本概念 第*页 在实际中有时需要同时考虑两个或两个以上随机过程的统计 特性。例如，把一个随机信号 输入到一个线性系统，那么 系统的输出也是随机过程，记为 ，实际中需要讨论输入随 机过程 和输出随机过程 之间的联系，从而要考察它 们的联合统计特性。下面仅讨论两个随机过程的情形。 §3 两个随机过程的联合分布和数字特征 设 ， 是两个随机过程，则称 为二维随机过程。类似于对前面随机过程的分析，可以定 义二维随机过程的有限维分布和数字特征。 的联合分布函数 对任意 ，作 m+n 维随机矢量 称之为二维随机过程 的 m＋n 维（联合） 分布函数。 用向量表示，即 其中 ?? 记 为随机过程 的 m 维分布 函数，又记 为随机过程 Y(t) 的 n 维 分布函数。 如果对任意 和 有 相互独立性反映了两个随机过程在演变的过程中是互不影 响的。 那么称随机过程 与 相互独立。 在连续概率分布情形，称 为二维随机过程 的m+n维联合密度函数， 简记为 其中 分别是 的 m 维和 n 维分布密度。 定理1 对于连续概率分布情况，两个随机过程 相互 独立的充分必要条件是：对于任意的 和 有 考虑二维随机过程 ，定义 为随机过程 的互协方差，而 定义为随机过程 的互相关函数。 * *