随机过程2-3各态历经性.PPT

第2章 平稳过程 第*页 §3 各态历经性 一、各态历经性概念 平稳过程的数学期望和相关函数怎样通过试验近似地确 定呢？一种很自然的方法是进行多次试验得到多个样本函 数，用在某固定时刻的试验平均值去近似数学期望。 而相关函数 如果作 n(n很大)次试验观察得到的样本函数为 对于固定的 ，数学期望 但是，在工程技术中常常很难测量得到很多个样本函数。 考虑到平稳过程的统计特性不随时间推移而变，那么能否利 用一个样本函数去近似计算数学期望和相关函数呢？ 用这样的方法近似计算数学期望和相关函数。需要 n 个 样本函数，而且为了使计算较为精确便需要 n 相当大。 答案是肯定的。本节讨论利用一个样本函数近似计算平 稳过程的数学期望和相关函数的理论和方法。 则称之为平稳过程 在区间 上的时间相关函数。 对固定的 ,又若下面形式的均方极限存在，且可记为 则称之为平稳过程 在区间 上的时间平均。 设 是平稳过程。如果下面均方极限 存在，并记为 从定义看，平稳过程的时间平均和时间相关函数分别是 随机变量。 我们希望得到 (3.1) 这里记号 a.s. 是英文名词 almost sure 的缩写，也即为概 率 1 成立。 (3.2) 和对固定 , (3.1) (3.2) （3.1）和（3.2）式分别表示 和对固定 ， 数学期望也称为空间平均。理论上说，它是随机过程的 多个样本函数在时刻 的值的理论平均值。（3.1）式表示 时间平均概率 1 等于空间平均。 若（3.1）式成立，则称平稳过程 具有数学期望的 各态历经性，即遍历性 (Ergodic) 。我们的目的是通过时 间平均获得空间平均。 (3.1) (3.2) 若（3.2）式成立，则称平稳过程 具有相关函数的 各态历经性，即遍历性 (Ergodic) 。我们的目的是通过时 间相关函数获得空间平均。 另外，（3.2）式也表示时间相关函数概率 1 等于相关函数。 当 固定时后者相当于随机过程 在 时刻的 空间平均。 数学期望的各态历经性和相关函数的各态历经性统称为 平稳过程的各态历经性。如果要求平稳过程具有各态历经 性，需要对过程自身加上一定的条件。 下面举一个具有各态历经性的平稳过程例子。 例1 具有随机初相位余弦波 其中 是正常数，而 在区间 中均匀分布。 试讨论 的各态历经性。 解 在§1 例3 中已说明 X(t) 是平稳过程，并计算得到 现在计算时间平均和时间相关函数。 时间平均 上面最后一个等号成立用了第一章§5中均方极限性质（4）。 时间相关函数 因此 故平稳过程 具有数学期望和相关函数的各态历经性。 应该指出，并不是任意平稳过程都具有各态历经性。 下面举一个简单例子。 例2 随机过程 其中 X 是具有 一、二阶矩的随机变量，但不服从单点分布或两点分 布，试讨论它的各态遍历性。 解：容易算得 故 X(t) 是平稳过程。 再算时间平均和时间相关函数。时间平均 而时间相关函数 由于 X 不服从单点分布或两点分布， 因此 和 皆不成立。 所以这个平稳过程 不具有数学期望和相关函数的 各态历经性。 二、各态历经定理 一个平稳过程需要加什么条件才能具有各态历经性呢？ 下面介绍两个定理。 定理 （数学期望各态历经定理） 设 是平稳过程，则 的充分必要条件是 证 先分别计算 的数学期望和方差。 数学期望 方差 (3.4) (3.5) 作积分变量变换 ，雅可比行列式 积分区域的变化见图2-3，变换后的积分区域记为 H， (3.6) 这里利用了积分 (3.7) 现在来证明定理本身的结论。注意(3.4)式 可改写为 又此式成立的充要条件是 根据（3.7）式，即是 证毕。 这个推论给出了平稳过