随机过程2-4傅里叶变换（简介）.PPT

在表2－1中第1、2、3行的相关函数 为分别是指 数衰减，三角形，指数振荡衰减的函数；而第 5、6、7行 出现 或 是 函数。 为此先简单地介绍 函数。 定义 若 满足 和 则称 是在 的 函数。 这不是通常意义下的函数，可以看成下面矩形波的极限。 函数的基本性质： 其中 ,它的图象如图2－8。 此时有 记 1.对于任意一个在 x0 点连续的函数 f (x)，均有 2. 函数的傅里叶变换对为 从上面式子可看出：当相关函数 ，其谱密度 。当 时， 。 功率谱密度为常数的平稳过程称为白(色)噪声。这个名称 来自白色光可分解成各种频率的光谱，而功率谱大致均匀。 事实上，由 (4.17) 式 以及 函数的积分，有 结果表明谱密度等于常数， 见图 2－9。 例4 设平稳过程的相关函数是 其中常数 计算它的谱密度。 表2-1中第 4 行，谱密度由对 直线对称的矩形给出， 这种平稳过程称为低通白噪声。 事实上，由（4．18）式可得 结果表明相关函数是常数。这是表2－1中第5行。 例5 若平稳过程的谱密度 ，求相关函数。 需要指出这里是连续的白噪声，而§1 例1中是对平稳序 列而言的离散白噪声。本例是表2－1中的第6行。 例6 在§1 例3，例4中相关函数形式是 也是表 2－1中第 7行余弦函数的形式，试求谱密度。 由(4.18)式 解 把 改写为 由傅里叶变换中原函数与象函数的一一对应性，必有 需要指出上面三个例子的相关函数不符合前面的要求。 在例4中 ，表示平均功率是无穷大，而例5和例6 中 。所以这三个例子中的傅里叶变换和傅 里叶反变换都不是通常意义下的，而仅是形式上的。 一、用积分法计算相关函数和谱密度。 例 7 在§1例 5中随机电报信号的相关函数是 试计算它的功率谱密度。 解：由(4.17)式 (4.22) 解：由(4.18)式 这种积分可以用复变函数中的留数进行计算. 例8 已知平稳过程的功率谱密度 求它的相关函数 和平均功率。 若 R(x) 是分母无实零点的有理函数，且分子分母没有相同 的零点，而分母的幂比分子至少高一次，则对 a 0 有 先介绍一个公式：计算 (4.22) 考虑（4.22)式中 的情况。由 得到零点 ，其中 是在上半平面的两 个零点。利用公式（4.23）得 (4.23) 而平均功率是 由于 是偶函数，对任意有 第2章 平稳过程 第*页 傅里叶变换（简介） f(x) 傅里叶变换为 反演公式 傅里叶变换存在的条件 f(x) 傅里叶变换及反演公式在满足下面两个条件下有 意义： (2) f(x) 在 上满足狄里赫勒条件：只有有限 个极值点，只有有限个第一类间断点。 傅里叶变换存在的性质 设 f(x)，g(x) 的傅里叶变换分别是 F(t),G(t), 则 (1) 线性 a f(x)+bg(x) 的傅里叶变换是 aF(t)+bG(t); (2) 卷积 f(x)*g(x) 的傅里叶变换是 F(t)G(t); (3) 巴塞伐等式 (4) 共轭 的傅里叶变换为 (5) 翻转 的傅里叶变换为 本节介绍平稳过程的谱密度。它在物理中表示功率谱密 度，是一个重要的物理量。谱密度在平稳过程的理论和实 际应用中扮演着重要角色, 以下先从数学角度引进谱密度。 §4 平稳过程的（功率）谱密度 一、相关函数谱分解 设平稳过程 的相关函数是 。 所谓相关函数的谱分解，是指把它表示成傅里叶积分的形式。 由下面定理给出 (4.1) 维纳-辛钦（wiener－Khintchine）定理 其中 是有界非降函数，且 证 令