随机过程2-6线性系统中的平稳过程.ppt

第2章 平稳过程 第*页 在通信工程、信号与信息处理、自动控制等领域，随机 过程是与相应的系统相关联的，这些系统一般分为线性或 非线性系统。例如，对某一个电路输入端加一定的电压， 那么在输出端会输出一定的电压，于是电路对输入电压与 输出电压而言就构成一个系统。 §2.6 线性系统中的平稳过程 若系统的输入信号是一个随机过程 X(t) ，在系统的作用 下，那么输出信号是另一个随机过程 Y(t) 。本节讨论输入 X(t) 与输出 Y(t) 之间相互关系及其统计特性。 一、线性系统简介 我们先讨论系统的输入是一个时间 t 的确定函数 x(t)， 而相应的输出亦是一个时间 t 的确定函数 y(t) 情形. y(t)=L[x(t)] 输出 y(t) 亦称为系统对输入 x(t) 的响应． L x(t) y(t) 一个系统可以用一个算子 L 表示，而输入和输出函 数之间的关系如下图 所示。 定义2 如果系统 L 的输入、输出的关系不随时间推移 而变化，即对任一时间平移 ，有 那么称系统 L是定常的或时不变的。 定义 设系统 L, 如果 那么称 L 是线性系统。 而对任意常数 有 例1 验证微分算子 是定常的线性系统。 解 例2 验证积分算子 是定常的线性系统。 解 微分算子显 然具有线性. 积分算子显 然具有线性. 由于微分系统(如例1)是定常的线性系统，因此在工程 技术中很多定常的线性系统，其输入 和输出 的 关系可用常系数线性微分方程描述 这里假定 nm。顺便指出：不难用定义检验，由（6.1） 式给出的系统是定常的线性系统。 我们用拉普拉斯变换法求解方程（6．l）。 （6.1） 简介：双边拉普拉斯变换 双边拉普拉斯变换定义为 其中 p 为复数， 为实数) 注1) 若 f (t) 满足： 当 t 0 时, 当 t 0 时, 则积分 在区域 内收敛。 注2) 具有性质： 其中 表 示拉普拉 斯变换。 拉普拉斯变换的性质 其中 傅里叶变换是特殊的拉普拉斯变换。 设 f(t)，g(t) 的拉普拉斯变换分别是 则 (1) 线性 (2) 卷积 （6.2） 其中 （6.1） 在方程 (6.1) 两边取双边拉普拉斯变换，可得 作 的反拉普拉斯变换，记 完全由系统的动态特性所确定．称为线性系统的传 递函数。 （6.2） 由(6.2) 式解出 Y(p)， 其中 (6.3) (6.4) 即 (6.5) 显然 亦能描绘系统的动态特性，称 h(t) 为线性系统的脉冲响应函数。 当系统输入一个单位脉冲函数即 ，那么有 ；用(6.3)式得 ,于是得到系统的响应 即 是系统对单位脉冲函数输入的响应. 对(6.3)式两边作反拉普拉斯变换得 (6.6) 此式表明由 (6.1) 式给出的定常线性系统的输出 y(t)，是 输入 x(t) 和单位脉冲响应函数 h(t) 的卷积. (6.3) 满足此条件的系统称为物理可实现的系统。 下面对系统介绍两个名词。 在工程中要求系统在时刻 t 以前的输入完全能确定 t 时刻 的响应，而时刻 t 以后的输入对 t 时刻的响应不起作用。由 (6.6)式可见，这相当于要求脉冲响应函数有 一个定常线性系统可用下图表示。 h(t) H(p) x(t) y(t) X(p) Y(p) (6.6)式变成 (6.7) 或 另外，要求系统是稳定的，即对每一个有界的输入(函数) 必定产生有界的输出（函数）。由（6.7）式可见，如果物 理可实现的定常线性系统的脉冲响应函数 满足 则系统是稳定的. (6.6) 以后皆假定系统是物理可实现的和稳定的。 对于物理可实现的和稳定的系统，在 (6.5) 式中取 得 (6.8) 即 是 h(t) 的傅里叶变换。 同样可描述系统的 动态特性。我们称 为系统的频率响应函数。由 (6.8) 式，显然有 脉冲响应函数 h(t)，传递函数 H(p) 和频率响应函数 都可以描述系