随机过程1-5随机过程的数字特征.PPT

第1章 随机过程基本概念 第*页 1.随机过程的数字特征 协方差函数 方差函数 均值函数 相关函数 均方值 课前内容回顾 相关函数的性质：对称性、非负定性。 2. 两个随机过程的数字特征 二维随机过程 互协方差函数 互相关函数 3.复（值）随机过程 复随机过程 数学期望 协方差函数 相关函数 方差 均方值 和互相关函数 对两个复随机过程 , 可以定义互协方 差函数 在以后的讨论中，所述的随机过程除特别指出外，都是指实随机过程。但其理论对复随机过程也完全适用。 本节介绍随机过程在均方意义下的微分和积分。为此先 讲均方极限和均方连续。 §5 随机微积分 以下我们均假定随机过程的一、二阶矩存在。即随机过 程都是二阶矩过程。 一 均方极限 定义 设随机序列 和随机变量 X 且 随机过程在均方意义下的极限、连续、导数和积分的定 义及性质在形式上与高等数学中相应的定义及性质是类似 的，但前者是对随机过程而言，而后者是对函数而言。 若有 则称 均方收敛于X，而 X 是 的均方极限，记 这里记号 是英文limit in mean equare的缩写。 需要注意均方极限对随机序列而言，而 lim 是对数列来 讲的。还要指出在上面定义中若取 为复随机变量也 是可以的，此时绝对值记号应理解为复数的模．下面考察 均方极限的唯一性． 定理1 若 且 , 则 即均方极限在概率 1 相等的意义下是唯一的. 证 当 这里第二个等号用了许瓦兹不等式： 由于左端与 n 无关，有 故 或 证毕 证: 利用 , 有 此性质表明极限与数学期望可以交换次序, 但是前者为 普通极限,后者为均方极限. (1) 若 , 则 , 即 当 时，由假定得 所以 证毕。 均方极限的性质如下: （2） 若 ，又 ，则 证 利用许瓦兹不等式， 有 故 由条件 证毕。 答：不行。 这是因为 涉及到四阶矩。 （2） 若 ，又 ，则 问：能否由性质(2)推得 （3）若 ， ，则对常数 a,b 有 证 利用许瓦兹不等式， 证毕。 由条件 有 （5）极限 存在的充分必要条件是 （4）若 有极限 ，又 X 是随机变 量，则 证 由 立得。 此证明略。 亦即 二、均方连续 设参数集 T 取为连续的，如取[a, b], 等。 定义 若随机过程 ，对固定的 ，有 则称 在 点均方连续。 若 在 T 中每一个 t 处都连续，则称 在 T上均方连续。 下面给出随机过程均方连续的充要条件. 定理2 随机过程 在T上均方连续的充分必要 条件是其相关函数 在第一象限的分角线中 的所有点上是连续的。 证???事实上，只要证 在 T 中任一固定点 上连续的 充要条件是 在 上连续。 先证充分性 设 在 上连续。 要证 考察 当 时,由于