随机过程2-2相关函数的性质.PPT

第2章 平稳过程 第*页 §2??相关函数的性质 一、自相关函数的性质 证 平稳过程 的自相关函数具有如下性质： 证 利用许瓦兹不等式 可以得到 证 由第一章§2 中相关函数 的非负定性 （4）相关函数 具有非负定性，即对任意自然数 n，任 意 n 个实数 和复数 ，有 （3）相关函数 是偶函数，即 由协方差函数定义 易见协方差函数也有同样的四条性质，而第一条性质应 修改为 下面讨论连续平稳过程的相关函数。 如果平稳过程 在 T 均方连续，则称 X(t) 是 T 上连续的平稳过程。 定理 设 是平稳过程，则它在 T 上连续的充 分必要条件是相关函数 在 处连续，并且此 时 在 T 上连续。 设 在 连续。对任意 证 充分性 当 时，有 又由 在 连续， 得到 即 X(t) 在 T上均方连续。 下证必要性。 (2.1) 设 X(t) 在 连续。在（2.1）式中，令 得到 因此 由于 X(t) 在 点连续，故有当 时左边趋向于零； 即 在 连续。 最后需要证明 在 T 上连续。 定理 设 是平稳过程，则它在 T 上连续的充 分必要条件是相关函数 在 处连续，并且此 时 在 T 上连续。 事实上，对任意 让 因为 在 处连续，所以 故有 即 证毕 * *