随机过程2-1平稳过程概念.PPT

第2章 平稳过程 第*页 平稳过程是一类统计特性不随时间推移而变的随机过程， 在工程技术中这类过程有较多的应用． 第二章 平稳过程 本章将讨论： 平稳过程的基本概念 各态历经性 谱密度 平稳过程的谱分解 线性系统中的平稳过程． §2.1 平稳过程概念 在自然界中有一类随机过程，它的特征是产生随机现象 的主要因素不随时间而变．例如，无线电设备中热噪声电 压 是由于电路中电子的热运动引起的，这种热扰动 不随时间而变。 又如，连续测量飞机飞行速度产生的测量误差 ， 由很多因素（如仪器振动、电磁波干扰，气候等）引起， 但主要因素不随时间而变。 再如棉纱各处直径不同是由于纺纱机运行，棉条不均， 温湿度等引起，这些主要因素也不随时间而变，所以产生 随机现象的主要因素不随时间而变，因而随机过程的统计 特性不随时间推移而变． 对任意 n 个时刻 上的 n 维分布函数与 上的 n 维分布函数相同， 这类随机过程称为平稳随机过程. (1.2) (1.1) 对于连续概率分布情形,定义中(1.1)式的条件换为 则称 是平稳(随机)过程. 定义 设随机过程 的有限维分布函数族为 若对于任意的 n 和任意的 , 以及使 的任意的 ,有 (1.1) (1.2) 当(1.2)式成立时,称 是连续平稳(随机)过程. 当T为离散集时,如取 是随机序列,可记为 对于随机序列, 上述定义中的 应取整数 m, 符合平稳过程定义的随机序 列称为平稳随机序列. 以下讨论平稳过程的数字特征--数学期望, 相关函数, 假设 其一阶矩, 二阶矩存在。 结论 平稳过程的数学期望是常数；相关函数是一元函数。 证 设 是平稳过程. 对于一维分布 一维分布与 无关,其数学期望满足 可见数学期望与 无关。 因此平稳过程的数学期望是常数, 可记 对于二维分布, 有 与 t 无关。平稳过程的相关函数是一元函数。 可见相关函数仅与时间间隔 有关。 记 (1.3) 通常写为 平稳过程的数学期望是常数，它与样本函数的图象 如图2－1 (1.5) (1.6) 平稳过程的方差可由协方差函数获得 (1.4) 下面考察平稳过程的协方差函数和方差函数。利用协 方差函数与相关函数的关系, 有 此时协方差函数与 t 无关，亦是一元函数。 记 , (1.4) 式可改写为 因而方差与 t 无关，它是一个常数．记为 DX 。 平稳过程还有另一种意义，它是用一阶矩数学期望 和二阶矩相关函数进行定义． (常数) （1.7) 定义 设随机过程 的一、二阶矩存在，若 有数学期望 和相关函数 (1.8） 与 t 无关，则称 为弱平稳过程 . 前面用有限维分布函数满足（1.1）式定义的平稳过程。 相对地称为强平稳过程。弱平稳过程亦称宽平稳过程或广 义平稳过程；相对地，强平稳过程也称为严平稳过程或狭 义平稳过程。 下面讨论强平稳过程和弱平稳过程的关系． 一般地说，强平稳过程不一定是弱平稳的，这是因为强 平稳过程定义只涉及有限维分布，而并不要求一、二阶矩 存在。但是，对二阶矩过程来说，强平稳过程必定也是弱 平稳过程． 反过来，弱平稳过程是否是强平稳的呢？ 从定义看，弱平稳过程只要求数学期望与 t 无关, 导不出 一维分布与 t 无关；又相关函数 与 t 无关，导不 出二维分布 与 t 无关，所以，弱平稳过 程不一定是强平稳的. 定理 正态过程是强平稳过程的充要条件是它为弱平稳 过程，即正态过程的强平稳性和弱平稳性等价。 证 必要性