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§ 3 估计量的评选标准 */9 第七章 参数估计 按矩估计法，求得 的点估计分别为 设 为均匀分布总体 的样本 按 MLE 法，求得 的点估计分别为 设 为来自Poisson 分布总体 所以 都可以作为未知参数 的矩估计. 样本,因为 用什么标准来评价和选择同一参数的不同点估计量？ 对于 Poisson 总体 其参数空间为 设总体 则参数空间为 为总体 的样本 设 为 为未知参数 的点估计. 从直观看,一个“好的”估计应该满足什么条件？ 设总体 其中 为未知参数 的取 值范围,称 为参数空间. 若估计量 的数学期望 存在,且 有 则称 为 的 否则称为 无偏估计, 有偏估计. 称 为估计量 的 偏差(偏). 无论总体 服从什么分布,若 故 分别为 的无偏估计. 都存在,则 分别是 的无偏估计. 由CH6§2 的计算结果有 修正的样本方差 即 是 的 渐近无偏估计 设 为来自总体 的样本,则 的矩估计和 MLE 是 的无偏估计 ,而 的矩估计和 MLE 是 的有偏估计或渐近无偏估计. 的无偏估计是 无偏性反映了商业行为的公平性 在工程技术中 称 为系统误差 在经济活动中 在竞技评分中 无偏性反映了评分的公正性 在什么情况下，无偏性才有意义 设 为总体 的样本 都是 的无偏估计 故 更进一步,对任意常数 统计量 都是 的无偏估计 怎样比较两个无偏估计的优劣 设 是总体 的样本, 都是 的无偏估计,即 若 有 则称 较 有效. 设 是未知参数 的点估计 当 增加时，怎样评价 是一个“好”的估计 当样本容量 增加时,样本 包含未 知参数 的信息也越多,此时估计应越“精确”. 由于 是r.v，怎样描述估计的精确性 设 是未知参数 的点估计, 若 有 满足： 是 的相合估计 则称 是 的相合估计. 随 的增加, 估计量 与参数真值 的绝对偏差较大的可能性越来越小 无论总体 服从什么分布,若 故 分别为 的相合估计. 都存在,则 分别是 的相合估计. 由辛钦大数定律知 由辛钦大数定律知， 的矩估计 是相合估计 的相合估计不一定是无偏估计 故当 时 是 的相合估计(充分条件) 一般也是相合估计 的 若 是 的无偏估计,则由切比雪夫不等式有 似然函数为 令 设 为总体 的样本, 求未知参数 的 试证 是 的无偏估计与相合估计. ,求得 的 为 是 的无偏估计与相合估计.