商业银行基层机构操作风险管理问题的研究.pdfVIP

硕。J：论文 商业银行基层机构操作风险管理问题研究 摘 要 近年来，商业银行因为操作风险导致巨额损失的事件屡有发生，金融机构注重管 理的风险从开始的信用风险，进一步拓展到市场风险，乃至当前的操作风险。2004 年6月巴塞尔委员会在《新资本协议》中最终正式将操作风险纳入风险资本的计算和 监管框架。中国银行业虽然已经认识到操作风险的重要性和重大危害性，但仍然存在 数据缺乏、管理框架不完善、监管不力、信息披露不充分等问题，需要进行改进和完 善。本文旨在通过综合运用理论联系实际、定性分析与定量分析相结合等方法，围绕 操作风险管理相关内容展开论述，最终提出商业银行基层机构操作风险管理框架的构 想。 论文首先阐述了操作风险的研究背景，说明了论文的研究方法和思路，接着对操 作风险管理理论进行概述，然后详细客观地揭示了我国商业银行基层机构操作风险的 五种表现形式，对操作风险形成的原因进行了分析，提出了商业银行基层机构操作风 险管理框架的四个方面的构想：即建立操作风险经济资本管理基础；健全以风险管理 为核心的内部控制措施；建设健康的操作风险控制文化；完善操作风险管理组织体系。 论文最后介绍了商业银行操作风险的主要度量方法，并对工商银行盐城分行操作风险 管理的现状、操作风险组织架构以及操作风险计量方法进行了实证分析。 关键词：商业银行基层机构操作风险风险管理 Abstract 111 recem riskinthecommerciaJ yea娼，becauseoperational b锄kSresulted in五requent inStitutions losses，Fi啪cial muchmoreattentiontoit huge pay th锄creditrisksaIld market risks．TheBaSelCoIIl】mittee risks imonle firstlyinco印oratesoperationaJ capital for banksintlleNewBasel regulatory危mlework Accordin C印ital t11e China realizethe and baIlldngindust巧does impon锄ce ofthe danger operationaJrisk， merearestill dala unaVailability，imperfIectmanagement a11d f-r觚lework，poorregulation of inadeq咄disclosure needtobesolved i晌加ation，wMch tries promptly．Ⅲsp印er t