关于经济资本的商业银行贷款定价研究.pdfVIP

摘要 经济资本是基于全部风险之上的资本，是一种虚拟的资本。它是对风险的度 量，而不是对所持资本的度量。因此，它与以往我们所熟悉的计算和管理资本的 方法有着本质的区别。经济资本是银行为抵御可能的非预期损失事先计提的风险 资本。现有的贷款定价理论往往着重于对贷款预期损失的度量，而忽视了对经济 资本成本的计算。本文举例说明了基于商业信用风险的经济资本分配。通过贷款 定价模型和13分布在模型中的应用，得出在不同信用级别借款者和银行目标信用 级别之上，决定银行经济资本的资本乘数，从中我们可以看出经济资本对贷款定 价有着直接的影响，进而对商业银行维持目标信用级别有着十分重要的意义。 关键词： 经济资本，贷款定价，商业银行，风险管理 Abstract basedonaU isakindof Economicisthe risks．which supposedly capitalcapital we