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11.2 平稳过程相关函数性质
前面已经指出，作为随机过程的基本
数字特征是均值函数和相关函数。对平稳
过程而言，由于它的均值函数是常数，所
以基本特征实际就是相关函数。
下面我们专门研究一下平稳过程相关
函数的性质。
{ (X), t t }T ∈ 是一个平稳过程：
性质１ ( ) 2 () 2
0 R [ E ]X t 0 ψ ≥
X X
即平稳过程的均方值可以由自相关函
( )
数，令τ 0 得到，后面我们将指出RX 0
代表了平稳过程的“平均功率” 。
性质２ RX ( )τ 是偶函数，即满足
( ) ( )
R R τ −τ
X X
这是因为相关函数具有对称性
( ) [ ( ) ( )]
R τ E X t X t +τ
X
[ ( ) ( )] ( )
E X t +τ X t R −τ
X
依据这个性质，在实际问题中只需计算
或测量 RX ( )τ 在 τ ≥0 的值。
3 ( ) R性质(0) RX τ ≤ X
证： 由 ( ) ( )2
E X t ±X t +[ ≥ ] τ 0
即： 2 ( ) ( ) ( ) 2 ( )
E X t X t X t [ X t 2 ± +τ + +]τ 0≥
2 () ( ) ( ) 2 ( )
E X t E X t X t [ E ]X 2t [ ±] [ +]τ 0+ +τ ≥
( )
对于平稳过程 X t ，有
2 ( ) 2 ( ) ( )
[E X ]t [E X t ] R 0 +τ X
代入上述不等式得：
2 0 2 R ( ) 0RX ( )± X
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