相关函数性质及谱密度.pdfVIP

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2017-08-28 发布于安徽
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相关函数性质及谱密度.pdf

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11.2 平稳过程相关函数性质前面已经指出，作为随机过程的基本数字特征是均值函数和相关函数。对平稳过程而言，由于它的均值函数是常数，所以基本特征实际就是相关函数。下面我们专门研究一下平稳过程相关函数的性质。 { (X), t t }T ∈ 是一个平稳过程：性质１ ( ) 2 () 2 0 R [ E ]X t 0 ψ ≥ X X 即平稳过程的均方值可以由自相关函 ( ) 数，令τ 0 得到，后面我们将指出RX 0 代表了平稳过程的“平均功率” 。性质２ RX ( )τ 是偶函数，即满足 ( ) ( ) R R τ −τ X X 这是因为相关函数具有对称性 ( ) [ ( ) ( )] R τ E X t X t +τ X [ ( ) ( )] ( ) E X t +τ X t R −τ X 依据这个性质，在实际问题中只需计算或测量 RX ( )τ 在 τ ≥0 的值。 3 ( ) R性质(0) RX τ ≤ X 证：由 ( ) ( )2 E X t ±X t +[ ≥ ] τ 0 即： 2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) E X t X t X t [ X t 2 ± +τ + +]τ 0≥ 2 () ( ) ( ) 2 ( ) E X t E X t X t [ E ]X 2t [ ±] [ +]τ 0+ +τ ≥ ( ) 对于平稳过程 X t ，有 2 ( ) 2 ( ) ( ) [E X ]t [E X t ] R 0 +τ X 代入上述不等式得： 2 0 2 R ( ) 0RX ( )± X