中国银行技术风险评级体系研究.pdfVIP

金 论坛 年第 期 融 2006 2 [文章编号] ( ) 1009-9190200602-0016-07 我国银行技术风险评级体系研究 张成虎 孙 景 陈 靓 [摘 要]金融信息化的 “双刃剑”效应,使其在给银行带来各种竞争优势和利益的同时,也给银行业带 来了各种与信息技术应用相关的风险———银行技术风险。发达国家商业银行和银行监管当局,已经针对银行 技术风险的特点和危害,建立了比较规范的技术风险识别、评估、管理、控制和监管体系。本文在借鉴了国外 银行技术风险管理的经验、方法与成果的基础上,结合我国银行技术风险评级的特点,设计了我国银行技术 风险评级体系,包括评级模型、指标设计、指标权重设计和评级方法等,并指出在实施该评级体系时应考虑的 几个问题。 [关键词]银行技术风险;评级体系; ; URSITCOBIT [中图分类号]F830.33 [文献标识码]A 银行业是国民经济中信息技术应用最密集、应用水 或 IT服务提供商加强风险管理能力、改善风险状况,以 平最高的行业之一。基于计算机网络的各类银行信息系 增强监管效果,提高监管效率。银行技术风险评级体系 统已经成为银行实施其发展战略的重要基础设施,银行 作为银行风险预警工具之一,它的建立有助于完善我国 许多新产品的开发和推广、业务的开展、日常管理和决 银行技术风险预警体系,有效化解银行技术风险。 策以及风险控制等都依赖于基于信息技术的各种银行 发达国家已经建立了成熟的银行技术风险评级体 信息系统。然而,计算机信息系统在银行中的战略地位 系,而我国的这一评级体系还处在探索阶段,为了更好 也使银行面临着新的风险———银行技术风险。银行技术 地对我国银行信息技术的应用状况进行评级,使监管部 风险( )是指银行在使用与计算机、 门更全面、科学地掌握被检查银行的实际情况,评估其 BankTechnicalRisk 网络等 IT(信息技术)相关的产品、服务、传递渠道和系 在控制各种技术风险时的总体有效程度,本文主要在借 统等时,所产生或引发的银行经营的不确定性或对银行 鉴美国金融业统一的技术风险评级体系 ( URSITUniform 管理的不利因素。美国各银行监管机构和巴塞尔银行监 )经验和方法的 RatingSystemforInformationTechnology 管委员会 普遍认为,银行技术风险主要存在于基 基础上,并参考国际上公认的信息系统安全与技术管理 (BCBS) ① 于Internet等开放网络环境的电子银行系统中 。电子银 和控制标准 ( COBITControlObjectivesforInformationand 行系统面临传统银行的所有风险,包括信用风险、流动 )的部分内容,结合我国银行技术风 RelatedTechnology 性风险、市场风险、操作风险、法律风险、战略风险和声 险的特点,特别是银行系统信息技术应用的实际水平和 [][] 誉风险等。12对银行技术风险进行有效的管理和监督, 存在的问题,设计了我国银行技术风险