对我国商业银行技术效率和规模效率的DEA分析.pdfVIP

年第 期 市场论坛 2006 12 金融市场 (总第 期) MARKETFORUM 33 对我国商业银行技术效率和规模效率的 D EA 分析 苏月霞 （淮阴师范学院经济与管理系，江苏 淮阴 223000） 【摘 要】银行体系对于我国未来经济的增长和发展有着至关重要的影响，所以如何更准确更加有效的测度我国银行业效率 的问题也就变的及重要。文章所采用的是线形规划中研究效率的方法—数据包络分析理论（DEA），从投入产出角度对我国商业银 行的效率进行相对有效性研究（包括技术有效和规模有效测定）。 【关键词】国内商业银行 数据包络分析（DEA）技术效率 . 【中图分类】F830 DEA，即数据包络分析，是一种线形规划技术，是最常用的 一、基础理论介绍 一种非参数前沿效率分析方法。他是以相对效率概念为基础， 效率是银行业竞争力的集中体现，提高银行的效率是防范 根据多指标投入和多指标产出对相同类型的单位（部门或企 金融风险、对外开放银行业的关键。与速度和粗放式经营相比， 业）进行相对有效性或效益评价的一种新方法，该方法是将样 效率是一个更深层次的根本问题。银行的经营效率并不是简单 本中每个机构的投入和产出进行加权平均后与样本中的最佳 的成本收益的对比关系，而是从投入产出角度衡量的一个综合 机构相比，由此得出样本中哪些机构有效以及哪些无效。此方 的效率概念，其投入产出也并不仅仅局限于货币化的投入和产 法最初是由著名的运筹学家查尼斯（A.Charnes）、库伯 （W.W.Cooper）、罗兹（E. 出。文章采用数据包络分析理论（DEA，DataEnvelopment （1985）第一次将DEA技术运用于银行业。 Analysis）方法测度了商业银行当前生产点与处于有效率的商 业银行构成的生产前沿面之间效率的差距，反映了我国多家商 DEA方法中包括有评价企业整体技术效率的CCR模型和 业银行将多种资源转化为各种金融服务的能力，深化了对我国 分解评价纯技术和规模是否有效的C2GS2模型。CCR模型的经 银行效率的研究。 理论来讲，他实现了整体技术有效，既达到了纯技术有效，也实 DEA模型主要研究的是决策单位（DMU）经营生产的相对 有效性，分别从技术有效和规模有效角度研究了DMU的生产效 现了规模有效。否则，它或不为纯技术有效的，或不为规模有效 率。技术效率（或称为整体技术效率）指投入与产出之间的关 的。如果我们将效率前沿定在固定规模报酬上，则效率值依 系。如果用既定的投入生产出了最大的产量，或者换个说法，要 C2R模式计算，算出来的值我们称为整体技术效率。而当我们 生产既定产量时用的投入最少，就实现了技术效率。在现实中， 将效率前沿定在变动规模报酬上时，则效率值会依C2GS2模式 当不增加投入就无法增加产量时，所用的生产方法就实现了技 计算，此时我们算出来的效率值有两个，分别是纯技术效率和 术效率。而规模效率衡量的是规模报酬不变的生产前沿与规模 规模效率值。整体技术效率值跟纯技术效率值不一样的主要原 报酬变化的生产前沿之间的距离。所谓的规模有效即我们所说 因是决策单位DMU没有处在最适规模上运营（即固定规模报 的规模经济，指在同样的生产和管理水平下以最佳规模进行生 酬），而是处于