关于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究.pdfVIP

硕1：论文 基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究 摘 要 最近发生的波及全球的美国次贷危机让人们开始对流动性风险及其管理加强关 注。随着国际金融市场的逐步开放，以及我国商业银行业务规模的扩大，商业银行正 面临着R益严重的流动性风险威胁。近年来，我国银行业监督管理委员会逐渐将商业 银行流动性风险管理提上正式议事R程，颁布了一系列政策性文件。对商业流动性风 险的有效管理不仅仅是银行业界亟待解决的问题，也是学术界必须加以研究的重要问 题。而压力测试在金融风险管理领域的应用，是流动性风险管理的一个合理研究方向。 文章在流动性风险管理日益重要的背景下，基于压力测试进行了商业银行流动性 风险管理研究。文章的重点是，将压力测试与银行流动性风险管理过程相结合，并详 细分析流动性风险管理压力测试的执行步骤。本文基于压力测试的理论和操作步骤， 针对某一特定银行(B银行)的流动性风险管理进行具体的应用研究，使压力测试 的执行更易于理解。在应用过程中，文章基于B银行的历史数据，建立压力模型， 进行情景冲击，观察银行在压力冲击下的流动性风险状况，找出其风险薄弱点并采取 应对措施。在对商业银行流动性风险管理建模以及进行压力测试的基础上，文章还分 析了压力测试在我国商业银行流动性风险管理中应用的局限性，在最后根据本文的研 究对流动性风险管理及其压力测试给出了相关对策建议。 关键词：商业银行，流动性风险管理，压力测试，敏感度分析，情景分析 Abstract The crisis totheworldallows to recentlyU．S．subprimespreading to peoplebegin the attentionto riskandits strengthen banks’liquidity the of management．Asdevelopment the ofthe financial marketandthe of graduallyopeningup internationally expansion banks’business riskexistsinthecommercialbanks．In scale，liquidity recent years，the China Commissionhas BankingRegulatory attachedmuch to risk importance liquidity aseriesofthe documents．Theeffective management，andpromulgated policy management tothecommercial riskisnot tothe also banks’liqu