风险控制能力测评模型.pdfVIP

第10卷 第1期 长安大学学报(社会科学版) Vol.10 No.1 2008年3月 JournalofChanganUniversity(SocialScienceEdition) Mar.2008 国有商业银行风险控制能力测度模型 简传红，‘梁 喜，‘张同健2 (1.重庆大学管理学院，重庆 400444; 2.淮海工学院商学院，江苏连云港 222005) 摘 要:新巴塞尔资本协议认为，风险控制是商业银行的核心职能。商业银行的风险主要由操 作风险、市场风险和信用风险构成。风险控制能力测度模型的设计是提高国有商业银行风险拉制 绩效的基础性前提，而设计过程既要深刻融入新巴塞尔资本协议的思想精健，同时又要密切联系于 国有商业银行现实性的风险控制实践活动。探索性因子分析和验证性因子分析可以对模型的有效 性提供经验性检验，同时通过检验结果揭示了国有商业银行风险拉制过程中存在的若千问题。 关键词:新巴塞尔资本协议 ;风险控制;信用风险;先导测试 中图分类号;F830.33 文献标志1%;A 文章编号:1671-6248(2008)01-0055-06 花旗银行总裁沃尔特 ·瑞斯顿说 :事实上银行 银行风险管理20世纪70年代的水平，没有一套完 家从事的是管理风险的行业川。金融风险管理是一 整的指导思想和管理方案。 个行业问题，也是一个社会问题。商业银行的风险 因此，在总结中国商业银行风险管理实践的基 控制不仅是商业银行的内部事务，而且是一个全社 础上，借助于新巴塞尔资本协议的指导思想，探讨并 会共同参与的系统工程。中国商业银行在长期的风 设计出符合中国商业银行风险管理运行现状的、能 险管理实践中一直把精力放在信用风险控制上，忽 够全方位地反映中国商业银行风险管理实践活动 视了操作风险和市场风险的管理。而新巴塞尔资本 的、并引导中国商业银行风险管理活动逐步向新巴 协议指出，现代商业银行面临着信用风险、市场风险 塞尔资本协议的主导思想迈进的风险控制能力测度 与操作风险的多重效应，因此，商业银行的风险管理 体系，必将给中国商业银行的全面风险管理活动提 应该是全面风险管理。 供借鉴和参考，从而有效地提高中国商业银行的风 目前中国商业银行在风险管理实践方面存在诸 险管理效率。 多问题 :既缺乏战略性方针，又缺少具体问题的相应 对策;既缺少对风险控制的全面认识，又不能对具体 一、风险控制能力测度 的风险事项进行深人的剖析;既缺乏运用风险计量 模型设计 工具的能力，又缺少行之有效的传统方法 ;既不能做 到定性管理与定量管理的有效结合，又未能运用过 根据国际银行业的实践经验，商业银行所面临 去的管理经验形成自己特色的完整的框架体系。总 的风险主要是信用风险、市场风险和操作风险三类， 之，中国商业银行的风险管理仍处于西方发达国家 还有流动性风险等其他次要风险[[2l。商业银行的风 收稿日期:2007-09-19 基金项目:国家自然科学基金;国家自然科学基金 作者简介:简传红(1968-)，男，云南宁菠人，经济学博士研究生。 万方数据 al传红，等:国有商业银行风险控制能力测度模型 险管理基本上是针对这三