Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验.pdfVIP

伙刃年 月 西 北 工 业 大 学 学 报 第 卷第 期 俪 平 滑 转 换 向 量 误 差 修 正 模 型 的 非 线 性 协 整 检 验 陈 洁 , , 田 铮 , , , 牛莹莹 , , 杨 政 西北工业大学 应用数学系 , 陕西 西安 常州数控技术研究所 , 江苏 常州 中国科学院遥感应用研究所 遥感科学 国家重点实验室 , 北京 摘 要 考虑平滑转换 向量误差修正模型的直接检验非线性协整 的 检验 ,文章给 出一类新 的平 滑转换模型 ,利用最大似然佑计法给 出上述模型中未识别量参数的估计 。相对于传统的两步检验法 , 提 出了直接检验 非线性协整 的 叩平检验方法及相应检验 统计量 的渐近分布 , 以及相 关 的残差 算法 。模拟结果表 明了该方法的有效性 ,最后 以美国国库券收