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数据建模竞赛题讲解外汇交易策略算法设计 2014.4.9 交易品种 几十个品种（货币对） 举例 美元/日元 USD/JPY 美元：基础货币 日元：计价货币 杠杆交易 1：20----1：2000 外汇保证金交易介绍 开仓 买入（做多） 卖出（做空） 持仓 平仓 点差 多单开仓加价 空单平仓加价 外汇保证金交易介绍 保证金计算 基础货币为美元时 保证金＝100000*手数*杠杆比 如1：200杠杆 1手USD/JPY保证金=100000*1/200=500美元 基础货币为非美元货币时 保证金=100000*手数*杠杆比*（基础货币/美元） 外汇保证金交易介绍 盈亏核算 美元标价的货币对： 多头盈亏=交易量 *（平仓卖出价–建仓买入价） 空头盈亏=交易量*（平仓买入价–建仓卖出价） 非美元标价的货币对： 多头盈亏=交易量*（平仓卖出价–建仓买入价） * （计价货币/美元） 空头盈亏=交易量*（平仓买入价–建仓卖出价）*（计价货币/美元） 外汇保证金交易 举例 USD/JPY从99涨到了100，在不计点差的情况下1手多单 获利=1*100000*（100-99）*（1/100）=1000美元 外汇保证金交易 假设 交易资金初始量为10000美元 杠杆比为1：1000 点差、价格、样本标准差参考数据见表1 不考虑佣金和隔夜利息 交易价格在任何时点的涨跌概率相等，价格变动幅