概率论极限理论中若干问题及研究.pdf

摘 要 “概率论的认识论 前苏联著名概率论学者Gnedenko和Kolmogorov曾说过： 的价值只有通过极限定理才能被揭示，没有极限定理就不可能去理解概率论的基 本概念的真正含义． ”极限理论是概率论中一个常青的领域，它的方法和结论 不仅在概率论的其它分支和数理统计中有着重要的作用，而且在众多的自然科学 和技术领域，例如金融风险，生物医学等等方面都有着重要的指导意义．极限理 论的研究包括各种大数定律，中心极限定理，Berry—Esseen界和大偏差等等，这 也是本文的主要研究内容． 在第一章中我们考虑重尾分布，重尾分布在应用概率中有着广泛的应用，但 是人们对它的性质甚至一些非常基本的方面却似乎不很熟悉．在本章中，我们主 要考虑两个问题：一是关于重尾分布概念方面的疑惑，我们将重尾分布分成重度 重尾分布和轻度重尾分布，并给出了它们的判别准则．第二是关于重尾分布的尾 性状，分别给出了一般重尾分布和重度重尾分布的尾部性质．此外，我们还对M+ 族中的分布以及M族中的轻度重尾分布作了一些讨论． 在第二章中，我们研究了自正则化和的一个Donsker定理．因为自正则化和 与t统计量具有密切的联系，并且很多自正则化和的极限定理只需要较低的矩条 件甚至不需要任何条件，所以自正则化和的研究具有重要意义．我们给出了分布 属于一般稳定律的吸引场时自正则化和的Donsker定理． 在第三章中，我们研究的是有限总体情形下的Cramdr型大偏差．Robinson (1977)得到了一个结果，形式类似于独立随机变量和的经典Cram6r大偏差，但 是需要一个有界性条件．本章中，我们取消了这个条件，在较一般的情形下建立 了Cram6r型大偏差．此外，我们还对独立随机变量和的经典Cram6r大偏差作了 一个改进，并给出了有限总体的几个中偏差结果． 在最后两章中，我们研究了两种极值性质．在第四章中，我们讨论拟最大值 的有关性质，包括拟最大值的个数与拟最大值的和的极限性质．拟最大值的个数 反映了样本在最大值附近出现的频率，它与再保险中的问题有着密切的联系．由 于指数分布的良好性质，它的很多关于拟最大值的个数的弱极限性质可以通过直 接计算得到．我们在对一般中尾分布拟最大值的研究中，找到了该类分布与指数 分布的一个联系，利用此联系可以将指数分布的拟最大值的弱极限性质推广到一 般的中尾分布．此外，我们还考虑了拟最大值的部分和(o)与通常的部分和岛 的比值的强极限性质，这类问题在以往的文献中未见到有人讨论． 在最后一章中，我们研究了纪录值之和的极限分布．这是一个起步仅七八年 的研究课题，由于极限分布强烈地依赖于原分布，以前的文献只能逐个地进行讨 论．我们改变了这种处理手法，逐类考虑问题．本文考虑了金融风险理论中最具 代表}生的两大类分布，即正则变化型和对数正态型分布．给出了它们的纪录值之 和的渐近性质．同时我们还发现了Khintchine曾经给出的关于正值无穷可分分布 的一个级数表示定理与纪录值之和的极限定理之间的密切联系，它反映了纪录值 之和的渐近分布与Poisson过程的跳跃性质之间的关系，从而昭示出对于纪录值 之和渐近性状研究的理论意义，并把它与无穷可分分布的性质研究联系了起来． Abstract isrevealed limit of by valueofthe only “The theoreyprobability eDistemological real the itis tounderstand