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- 2017-08-26 发布于河南
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[习题]—2010年银行从业资格考试《风险管理》习题班精讲一
一、单选题(共90题,每小题0.5分,共45分)以下各小题所给出的四个选项
中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分。
1.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。
A.流动资产÷总资产? ? B.流动资产÷流动负债
C.(流动资产-流动负债)÷总资产??D.流动负债÷总资产
【答案与解析】正确答案:B
指标题在记忆的基础上要多积累,多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡
量企业流动性的指标容易混淆,在后者模型中,流动性指标是(流动资产一流动负债)
÷总资产。。
2.某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元,其中在2006年末转为关注类
次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元,期初正常类贷款期间因回收减少
了600亿元,则正常类贷款迁徙率( )。
A.为6.0%? ? B.为B.O%
C.为B.5%? ? D.因数据不足无法计算
【答案与解析】正确答案:C
3.在法人客户评级模型中,RiskCalC模型( )。
A.不适用于非上市
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