2011年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案.docVIP

2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 　　1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。 　　A、流动资产÷总资产 B、流动资产÷流动负债 　　C、(流动资产-流动负债)÷总资产 D、流动负债÷总资产 　　【答案与解析】正确答案：B 　　指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。。 　　2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 　　A、为6、0% B、为B、O% 　　C、为B、5% D、因数据不足无法计算 　　【答案与解析】正确答案：C 　　3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。 　　A、不适用于非上市公司 　　B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率 　　C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 　　D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 　　【答案与解析】正确答案：B 　　记忆题