经典时间序列分析8.pptVIP

目 录 第一章 时间序列分析简介 第二章 时间序列的预处理 第三章 平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列的确定性分析 第五章 非平稳序列的随机分析 第六章 多元时间序列分析 第一章 时间序列分析简介 本章结构 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 1.1 引言 时间序列分析是概率统计学科中应用性较强的一个分支，在金融经济、气象水文、信号 处理、机械振动等众多领域有着广泛的应用． 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 例子 重复掷一枚骰子，按先后次序纪录点数 昨日上证综合指数一天的变化情况 最近1年来人民币兑美元汇率的变化 1900年以来上海市年最高气温记录 同一对象在不同时刻的表现(注意: 它与回归分析的区别) 1.2 时间序列的定义 随机序列(随机过程):按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列:随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 1.3 时间序列分析方法 描述性时序分析 统计时序分析 描述性时序分析（直接观察分析法） 通过直观的数据比较或绘图观