金融数学复习题.docVIP

一、填空题。 1、假设a（t）为累积函数，A（t）为总量函数，这两者之间的关系为 ； 2、设现金流(x0,x1,…，xn)现值为P，终值为F，单期利率为i，那么P和F的关系为 ； 3、内部收益率是使得现金流现值为 的那个利率； 4、债券的价格（投资）风险主要来源于市场利率和 两个方面； 5、均值——方差模型用 来描述风险； 6、资本资产定价模型将风险分为系统风险和 ； 7、 合约是建立在远期合约的基础上发展而来的； 8、在到期日时刻，期货价格与 价格相同； 9、三叉树模型中每一期末标的资产的价格状态有 个； 10、在风险中性假设下，衍生证券的价格与主观概率 关； 11、利率是 的利息； 12、内部收益率是描述的是 ； 13、债券对期限的敏感程度用 定量描述； 14、均值——方差模型用 来描述风险。 二、选择题。 1、1、如果年利率为10%，货币价值增加一倍的时间大概是（ ）； (A)6年 (B)7年 (C)8年 (D)9年 2、现金流（-1，0，9）的内部收益率为（ ）； (A)0 (B