嘉实货币市场基金205年第二季度报告.docVIP

嘉实货币市场基金2005年第二季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：嘉实货币 基金代码：070008 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年3月18日 报告期末基金份额总额：3,735,958,875.36份 投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略：根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布，根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例，根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征：本基金具有较低风险、流动性强的特征。 基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2005年4月1日至2005年6月30日 基金本期净收益(元) 17,064,194.23 期末基金资产净值(元) 3,735,958,875.36 期末基金份额净值(元/份) 1.00 本期净值收益率（％） 0.6224 累计净值收益率（％） 0.7178 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(如基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6224% 0.0082% 0.4458% 0.0000% 0.1766% 0.0082% 自基金合同生效日至本报告期末 0.7178% 0.0083% 0.5145% 0.0000% 0.2033% 0.0083% 2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 注：本基金投资组合比例限制： （1）投资组合的平均剩余期限，不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。 本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月内，即2005年3月18日至2005年6月18日，在建仓期末本基金符合上述比例限制。2005年6月18日至2005年6月30日，本基金严格遵循上述基金合同规定的投资组合比例限制。 四、管理人报告 基金经理情况介绍 刘夫先生，曾就职于人民银行，，。2005年4月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作 五、投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 2,727,144,121.47 65.64% 买入返售证券 1,067,900,000.00 25.71% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 258,842,162.68 6.23% 其他资产 100,439,804.76 2.42% 合计 4,154,326,088.91 100% (二) 报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 1 报告期内债券回购融资余额 15,605,590,000.00 5.42% 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 388,000,000.00 10.39% 其中：买断式回购融资 （三）基金投资组合平均剩余期限 1.投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 176 报告