运筹学课件 第三节 不确定型决策方法.pptVIP

效用与效用函数 为定量地描述决策者对风险的偏好和厌恶程度。用效用来衡量同一期望值在不同人主观上的价值（满意程度的衡量尺度）。 习惯上，效用最大为1，最小为0 一个决策者对不同期望值的效用值，构成了一条效用曲线U(X)。它描述了特定的期望损益值水平和与之相对应的满足程度之间的关系。 效用函数的确定 直接提问: 收入2万您是满意的，收入增加到多少，您会加倍满意？ 心理试验法 首先确定甲、乙两个方案，询问决策者选择哪一个方案。 甲：以概率P得到a元，或以（1－P）的概率损失b元； 乙：无风险稳得c元；（acb） 如果决策者认为甲、乙两方案等价时有： p U(a)+(1- p) U(b) = U(c) a,b,c,p四个变量中，已知任意三个，向决策者提问第四个变量应取何值？如此反复回答，便可绘制出该决策者的效用曲线。 常用的提问：固定a,b,p(＝0.5)值，问决策者c取何值时甲、乙两方案等价。 0.5U(a)+0.5U(b)=U(X) 例8:效用曲线的确定 [0.5U(a)+0.5U(b)=U(C)] 最大收益 a0=200，最小收益 b0＝－100 根据约定：U(200)=1，U(-100)=0 第一次提问：C取多少时，稳拿c的方案与相同的可能性获得最大收益和最小收益的方案是等价的？ 若回答为C=0，则有U(0)=0.5 U(200)+ U(-100)= 1/2; 第二次提问：C取多少时，稳拿C的方案与相同的可能性获取200和0的方案是等价的。 若回答为C=80,则有U(80)= 0.5 U(200)+ U(0)= 3/4; 第三次提问：C取多少时，稳拿C的方案与相同的可能性获取－100和0的方案是等价的。 若回答为C=-60,则有U(-60)= 0.5 U(0)+ U(100)= 1/4 根据以上五点用光滑曲线连起来，就得到他的效用曲线 效用曲线图 效用曲线的基本类型 小结： 1、不确定性决策方法。 2、效用函数法。 效用值准则 方法与期望价值相同，只是用效用值替代损益值。计算得到每一方案的期望效用价值，取最大值对应的方案为最后的决策方案。 总结： 不确定决策问题 效用函数法 1 U(X) X 0 I II III I 型：对损失的敏感性高于 对 收益的敏感性。属于保守型决策者 保守型：对实际收入的增加的反应 较为迟钝，认为实际收入的增加比例 小于效用值的增加比例。 II型：对收益的敏感性高于对 损失的敏感性。属于冒险型决策者 冒险型：对实际收入的增加的反应 较为敏感，认为实际收入的增加比例 大于效用值的增加比例。 。 III型：对收益的敏感性等同于对 损失的敏感性。按期望准则决策 中间型：认为其实际收入和 效用值的增长成正比关系。 某一决策者可能兼有三种基本类型，不同情景下表现不同， 当收入变化时，决策者对风险的态度也在发生变化。 二、效用曲线的确定及分类 老王 B 二次抽奖 一次 500元 P=0.5 0元 P=0.5 500元 1000元 500元 为了讲清“效用”与“效 用值”的概念，看下例 例 老王参加某电视台综艺 节目而得奖。他有两种方式可选择： 一次获得500元奖金。 分别以概率 0.5 与 0.5的机会抽奖可获得1000元与0元。 试问老王该选择何种方式领奖？ 事件 的期望益损值都是500元，但有人认为应选择 他认为 的“价值”比 大，有的相反。都是“主观价 值”。此时他认为事件 的效用比事件 来的大。 如何来度量随机事件的效用（或说“价值”）？我们用“效用值” u来度量效用值的大小。“效用值”是一个“主观价值”，且是一个 相对大小的值。通常假定决策者最偏好、最倾向、最喜欢的事 情（方案）的效用为1，而最不偏好、最不倾向、最不喜欢的 事情（方案）的效用为0。 一般来说，若用r来表示期望收益值（这里收益值作广义理 解，不一定是货币量，也可以是某事件的结果），则r的效用 值用 来表示。因此有 那么，当 时如何计算呢？ 一般用心理测试的方法来确定 ，具体做法是：反复向决策 者提出下面的问题：“如果事件 是以概率P得到收益为 ， 以概率（1-P）得到收益为 ，事件 是以100%概率得到收 益为 你认为