定量决策讲义1.pptVIP

定量决策分析——效用函数及其运用 定量决策分析——效用函数及其运用 预测技术__概述 预测技术__概述 市场需要，一般可以从以下四个方面分析预测： 1. 从经济结构分析：投入产出分析法，例如明年计划生产100万辆小汽车，将会对刚增加多大的需要量等问题。 2. 市场趋势性分析：前一时期需要量的趋势预测下一时期。 3. 组织市场调查：调查不可能都全面，不同的调查方法会带来不同的误差，抽样调查的误差及控制。 4. 研究市场需要与工资收入商品价格等的函数关系，分析某些因素的变化给市场需要量带来多大的影响，叫做“市场需求分析”。 预测技术__投入产出法 预测技术__投入产出法 在企业经营活动中，有各种不同经济变量，例如成本、规模、价格、利润等。这些变量往往是相互联系的，一个量变化会引起另一个量变化。变量之间的相互关系可分为两类： 确定性关系：如设房屋售价不变，则销售总金额完全可以由销售量确定。这种确定性关系又称函数关系。 非确定性关系：如房屋销售量与当地人口有关，人口越多销售量越大。但人口相等的两个地区，销售量就不一定会相等。这里很难给出确定关系，只能发现他们相互间的统计规律。 回归预测是利用变量间相关关系统计规律进行预测的方法。 预测中把变量分为自变量和因变量，因变量为预测对象。自变量可以是一个或多个。一个自变量称一元回归，多个自变量称多元回归。呈线性关系的称线性回归，否则称非线性回归。这里仅介绍一元线性回归。 预测技术——回归预测法 下表为美国通用电气公司连续六年销售额： 141.051 134.131 115.753 102.395 94.253 87.267 xi 6 5 4 3 2 1 ti 如作点子分布图可看出，销售额基本呈直线随时间增长,选t1为第一年，t2为第二年，……，假设x与t是直线关系，预测公式为: x=a+bt 用最小二乘法求得a，b估计值 代入预测公式得： 这里， 预测技术——回归预测法 若预测76年通用公司销售总额，则t=7代入得x7=152.666 。 上面所介绍的最小平方法是用于处理时间序列问题求出的趋势方程也有这样的特点，就是时间序列所反映的各个时期经济信息都是相等的影响预测值，不能反映近期信息较远期信息更重要这一客观事实。处理这一问题也可采用加权法，及对统计资料近期数据较远期数据给以较大权重。 n为样本数， 为所有xi的平均值， 为所有ti的平均值，求得 预测技术——回归预测法 * * 任一决策问题只要含有三个基本要素：状态集B={b}，行动集A={a}和收益函数Q(b，a)或损失函数L(b，a)，就可定量决策。然而，定量决策结果却不一定是我们乐于选择的方案——为什么？效用理论。 钱在人们心目中的价值称为效用。效用(U)是钱(m)的函数，U=U(m)。如图是典型的效用曲线，当m=0时，U(0)=0，以后U(m)随m的增长而增长，其增长幅度开始较大，而后愈来愈小，当m很大时，U(m)增长趋于零，这是符合人们的实际思维的。 合同 a1 a2 状态(π) b1(0.9) B2(0.1) 先验期望准则:E(a1)=11500；E(a2)=10000，选择合同a1。 实际是选择a2，因为如果选择a1，他不是得到15000就是亏20000元；为确保10000元的收益，他认为选a2优于选a1。 为什么选a2？先验期望准则无法解释。但效用曲线可以说明这个问题. 经理心目中：U(15000)=0.96,U(10000)=0.92;U(-20000)=0。效用矩阵为 在效用矩阵基础上的期望决策为Eu(a1)=0.864, Eu(a2)=0.92, a2是最优行动。 定量决策分析——效用函数及其运用 定量决策分析——效用函数及其运用 效用的测定 直接用货币金额去评价一个决策的好坏有时是不恰当的，因为它没有反应决策者对货币的态度，所以应测定货币对决策者在某特定条件下的效用，用效用大小或效用平均收益评定一个决策的好坏才是较理想的。 如何测定在某特定条件下货币对决策者的效用值呢？这方面已建立了一些效用理论，这里只介绍“等效行动”概念和通过一个例子来说明测定效用的方法。 两个效用（或平均效用）相等的行动称为等效行动，这里的“行动a的效用”是指决策者采取行动a所获得收益m的效用。假如一个行动a可能有两种效益m1和m2，并以概率α获的收益m1元，而以概率1-α收益m2元，那么此行动的平均效用是 αU(m1)+(1-α)U(m2) 某人有一万元，存入银行（a1），购买保值公债（a2），购买股票（a3），现在考察这三个行动的效用。行动a1和a2都是