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统计学教学课件 经济管理学院 徐竞 第十一章 统计决策 第一节 统计决策的基本概念 第二节 完全不确定型决策 第三节 一般风险型决策 第四节 贝叶斯决策 第一节 统计决策的基本概念 一、什么是统计决策 二、统计决策的基本步骤 三、收益矩阵表 一、什么是统计决策 （一）广义概念 所有利用统计方法和统计信息的决策都可以称为统计决策。 （二）狭义概念 统计决策方法是一种研究非对指型和非确定型决策问题的科学定量分析方法。 二、统计决策的基本步骤 （一）确定决策目标 （二）拟定备选方案 （三）列出自然状态 （四）选择“最佳”或“满意”的方案 （五）实施方案 三、收益矩阵表 收益矩阵表是求解统计决策问题的重要工具 第二节 完全不确定型决策 一、完全不确定型决策准则 二、各种准则的特点和适用场合 一、完全不确定型决策准则 （一）最大的最大收益值准则 式中， 是所要选择的方案 一、完全不确定型决策准则 （二）最大的最小收益值准则 一、完全不确定型决策准则 （三）最小的最大后悔值准则 式中， 是在第j 种状态下，正确 决策有可能得到的最大收益， 是收益矩阵的元素。 最小的最大后悔值准则主张： 一、完全不确定型决策准则 （四）折衷准则 式中， 为各方案的期望收益值， 一、完全不确定型决策准则 （五）等可能性准则 （i=1，2，…，m） 二、各种准则的特点和适用场合 在选用准则时，应注意分析各种准则隐含的假定和决策时的各种客观条件。 第三节 一般风险型决策 一、自然状态概率分布的估计 二、风险型决策的准则 三、利用决策树进行风险型决策 一、自然状态概率分布的估计 风险型决策是在估计出状态空间的概率分布的基础上进行决策。一般风险型决策中，所利用的概率包括客观概率和主观概率。 二、风险型决策的准则 （一）期望值准则 （i=1，2，…，m） 式中， 是i 方案的收益的期 望值， 是i 方案在出现j状态时的收益值； 是j状态出现的概率。收益期望值较大的方案作为最佳方案。 二、风险型决策的准则 （二）变异系数准则 方差 和变异系数V的计算公式如下： （i=1，2，…，m） 单纯根据收益期望值大小为标准的方案选择 和将收益的期望值和方差结合在一起的方案 选择。 二、风险型决策的准则 （三）最大可能准则 在最可能状态下，可实现最大收益值的方案 为最佳方案。所谓的最可能状态，是指在状 态空间中具有最大概率的那一状态。因此， 只有当最可能状态的发生概率明显大于其它 状态时，应用该准则才能取得较好的效果。 二、风险型决策的准则 （四）满意准则 （i=1，2，…，m；j=1，2，…，n） 式中，A是给定的满意水平， 是 i方案在j状态的收益， 是各方案收益值不低于目标值状态的累积概率。该方案达到满意水平的累积概率最大为决策准则方案选择结果。 三、利用决策树进行风险型决策 利用决策树对方案进行比较和选择，一般采用逆向分析法，即从树型结构的末端的条件结果开始，从后向前逐步分析。决策树分析通常采用期望值准则。 第四节 贝叶斯决策 一、什么是贝叶斯决策 二、贝叶斯公式与后验概率的公式 三、先验分析后验分析 四、完全信息价值与补充信息价值 五、后验预分析 一、什么是贝叶斯决策 就是利用补充信息，根据概率计算中的贝叶斯公式来估计后验概率，并在此基础上对备选方案进行评价和选择的一种决策方法。 二、贝叶斯公式与后验概率的公式 某种状态 的先验概率为 ，通过 调查获得的补充信息为 ， 给定时 的 条件概率（似然度）为 ，则在给定 的信息 的条件下， 的条件概 率即后验概率 可用以下贝叶 斯公式计算： 三、先验分析后验分析 先验分析是利用先验概率进行决策，而后验分析则是利用后验概率作为选择与判断合适方案的依据。 四、完全信息价值与补充信息价值 完全信息价值是指对某一问题进行决策时，对所有可能出现的自然状态都可以提供完全确切的情报。其计算公式