上证380交易型开式指数证券投资基金2011年年度报告.doc

上证380交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年3月26日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年月日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 21 7.4 报表附注 22 §8 投资组合报告 38 8.1 期末基金资产组合情况 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 51 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 51 8.9 投资组合报告附注 51 §9 基金份额持有人信息 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 52 9.2 期末上市基金前十名持有人 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 53 §10 开放式基金份额变动 53 §11 重大事件揭示 54 11.1 基金份额持有人大会决议 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 54 11.4 基金投资策略的改变 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 55 11.8 其他重大事件 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 57 §13 备查文件目录 57 13.1 备查文件目录 57 13.2 存放地点 57 13.3 查阅方式 57 基金简介 基金基本情况 基金名称 上证380交易型开放式指数证券投资基金南方上证380ETF510290 交易代码 510290 基金运作方式 交易型开放式2011年9月16日 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 264,448,915.00份不定期上海证券交易所2011-11-08 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证380指数，简称380指数。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。南方基金管理有限公司中国建