第12章 单目标非定型决策和概率排序型决策.docVIP

第12章 单目标非确定型决策和概率排序型决策 非确定型决策问题区别于风险型决策问题之处在于：在风险型决策问题中，各自然状态的出现概率是已知的，而在非确定型决策问题中，自然状态的出现概率是完全未知的。介于这两者之间则有所谓的概率排序型决策问题，其特征是：各自然状态的出现概率并非完全已知，亦非完全未知，而是掌握了关于各自然状态出现概率的大小排序这一部分信息。本章的目的在于给介绍一套分析方法和原则，使得本来不可能精确求解的非确定型决策问题可以获得相对比较可靠的结论。 在介绍具体的方法之前必须说明，第11章中介绍的风险型决策问题的决策分析方法是从合理行为假设出发，有其严格的推理和论证；非确定型决策问题中采用的方法将只是人为制定的原则，带有某种程度的主观随意性；而概率排序型决策问题中的分析方法与其问题本身一样也是介于前述这两类方法之间的。 12.1 单目标非确定型决策 对于一个方案（或事态体） 若其中各自然状态发生的概率已知，对应的决策问题为风险型决策问题；若完全未知，对应的决策问题称为非确定型决策问题；如果尽管不知道的具体值，但知道其大小顺序，对应的决策问题称为概率排序型决策问题。 非确定型决策问题是指，对于决策方案实施后可能遇到的自然状态，虽然能够对其类型进行估计，但由于种种原因无法知道每一类型出现的概率。在此条件下，要求对几种可行方案进行对比分析，作出选择。一方面，这类问题在社会和经济活动中常常会遇到，有其实际意义；另一方面，在一般情形，各自然状态出现的概率往往是相当不确定的，人们希望检验不掺杂任何对概率预测的决策。这样，需要单独制定一套分析方法和原则，使这种本来不可能精确求解的问题可以获得相对比较可靠的结论。 在非确定型决策问题的研究中，主要是确定衡量方案优劣的准则。准则一旦确定，问题便不难得到解决。从不同的角度出发，可以确定不同的决策准则，从而得到不同的决策方法，其决策结果也不见得一致。至于具体应该选用哪一种准则，要视具体情况和决策者的态度而定。 我们的问题是： 设有一非确定型决策问题如下：备选方案有m个，分别记为；自然状态有n个，，，……，。当出现的自然状态为时，采用方案的后果值为，可以是实际后果值，也可以是后果值的效用值。各方案可表示为，，试确定这m个方案何者为最优。 我们将介绍五种决策准则来处理这类非确定型决策问题。 1. 最小最大准则（悲观准则） 设想采取任何一个方案都是收益最小的状态发生，然后比较各方案的结果，哪一个方案的收益最大，哪一个方案便是最优方案。 一般地，若用表示采取方案时的最小收益，即 （12.1.1） 则满足 (12.1.2) 的方案为为最优。 例12.1 某企业有三种扩大生产方案，产品的市场需求量有高中低之分，其收益情况如下： 扩大生产 方案 自然状态（市场需求量） 高 中 低 扩建 10 8 -2 新建 14 5 -4 转包 6 3 1 由于企业资金较少，担不起大风险，宜采用较稳妥的方针，故决定采用最小最大原则决策，决策结果为选择转包方案。 最小最大原则是从最坏处着眼的带有保守性质一种决策方法，它反映了决策者的悲观情绪，适用于企业规模不大，资金薄弱，经不起较大的风险的场合。 2. 最大最大准则（乐观准则） 设想采取任何一个方案都是收益最大的状态发生，然后比较各方案的结果，哪一个方案的收益最大，哪一个方案就是最大最大原则下的最优方案。 若用表示采取方案时的最大收益，即 (12.1.3) 则满足 (12.1.4) 的方案为为最优。 这个原则是从最好情况着眼的带有冒险性质的一种决策方法，它反映了决策者的乐观情绪。当决策者估计出现最好状态的可能甚大，而且即使出现最坏状态损失也不十分严重时可以采用这一决策原则。 赫威兹准则（法准则） 上面两种准则实际上是最保守以及最冒险的准则，一般都不愿采用。赫威兹准则就是在这种情况下产生的介于上述两者之间的一种判别方案优劣的准则。 赫威兹准则可这样表述：首先指定一个决策者乐观程度的所谓乐观系数，用表示，0≤≤1。决策者对状态的估计越乐观，就越接近于1；越悲观就越接近于0。如果认定情况完全乐观，则为1；如果认为情况完全悲观，则为0。其决策方法如下： 令 (12.1.5) 其中0≤≤1.则满足 (12.1.6) 的方案为为赫威兹准则下的最优方案。 对于不同的乐观系数，决策结果可以不同。所以，乐观系数指定的是否合适，对决策结果影响甚大。究竟取何值有赖于决策时的具体情况和条件。 沙万奇准则（后悔值准则） 沙万奇（Savage）准则基于一个看似简单但却非常有用的