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华泰紫金策略优选集合资产管理计划 2011年第二季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作。 中国证监会2009年12月11日对华泰紫金策略优选集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（文号：证监许可〔2009〕1350号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于 2011年 7月15日复核了本报告中的主要财务指标、会计报表和投资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记录、误导性称述或者重大遗漏。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告财务资料未经审计。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的。本报告 2 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 -2,368,007.15 3 单位集合计划净收益 -0.0226 4 期末集合计划资产总值 106,742,191.29 5 期末集合计划资产净值 106,574,693.17 6 单位集合计划资产净值 1.0181 7 本期集合计划净值增长率 -0.42% 8 集合计划累计净值增长率 1.81% （二）财务指标的计算公式 （1）单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷期末集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝期末集合计划净值÷期末集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]×100％ （4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）×100％ （三）集合计划累计单位净值历史走势图 单位：人民币元 三、集合计划管理人报告 （一）业绩表现　　截止到2011年6月30日，集合计划单位净值为1.0181元，本期净值增长率为 -0.42%，集合计划单位累计净值为1.0181元，集合计划累计净值增长率为1.81%。 （二）投资主办简介 吕乐，CFA, 金融学硕士, 6年证券从业经验。曾任香港高银证券研究员、南京证券投资管理总部投资经理、中银基金专户投资经理。2011年加入华泰证券，具有丰富的投资管理经验。张驰飞，CFA, 金融学硕士,2005年进入华泰证券，具有多年的行业与上市公司研究经验以及较丰富的投资管理经验。18,503,501.68 短期借款 　 3,081,611.79 交易性金融负债 　 150,662.91 衍生金融负债 　 31,543,164.26 卖出回购金融资产款 　 31,543,164.26 应付证券清算款 　 　 　 　 　 　 104,199.84 衍生金融资产 　 17,366.65 买入返售金融资产 45,000,000.00 应付销售服务费 　 8,453,051.78 应付交易费用 45,931.63 应收利息 10,198.87 应付税费 　 　 　 　 　 　 　 　 167,498.12 　 　 　 　 104,682,400.80 　 　 1,892,292.37 　 　 106,574,693.17 　 　 　 106,742,191.29 负债与持有人权益总计： 106,742,191.29 2、集合计划经营业绩表(2011年4月1日至2011年6月30日) 单位：人民币元 项目 本期金额 本年累计数 一、收入 169,454.03 -21,255,366.22 1、利息收入 458,609.13 736,857.47 其中：存款利息收入 148,675.35 402,034.79 债券利息收入 　 　 　 　 309,933.78 334,822.68 2、投资收益（损失以-填列） -2,208,716.73 -2,739,766.97 其中： 股票投资收益 -2,335,861.16 -2,872,842.40 债券投资收益 　 　 　 　 -4,956.07 -4,956.07 权证投资收益 　 　 　 　 28,017.37 28,017.37 股利收益 104,083.13 110,014.13 3、公允价值变动损益（损失以-填列） 1,919,561.63 -19,252,456.