第四章动态规划.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 6、定义fk（ sk ）：第 k 次投资时拥有可用于投资的资金数量 sk ，并一直投资到第 3 次投资结束后公司获得 2 百万元利润的最大概率。我们应该注意到这样一个事实——即使前两次投资失败了，公司仍然有机会最终赢得 2 百万元的利润。 7、随机动态规划的基本结构图： sk uk sk- uk sk+ uk k+1阶段 fk（sk） k阶段 fk+1（ sk + uk ） 决策 uk =0，1，…，sk （ ? ） max fk+1（ sk - uk ） 成功，2/3 失败，1/3 动态规划 Dynamic Programming（DP） 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 8、随机动态方程： fk（sk）= max {（2/3） fk+1（ sk + uk ）+（1/3） fk+1（ sk - uk ）} uk =0，1，…，sk k = 3，2，1 f4（s4）= △ 0 s4 ? 5 1 s4 ≥ 5 动态规划 Dynamic Programming（DP） 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 9、逆序递推求解随机动态方程。 k = 3 s3 = 0，1，2，3，4，5，…，12 s3 0 1 2 3 4 ≥5 f3（s3） 0 0 0 2/3 2/3 1 u*3 … … … 2，3 1，2，3，4 0，≤ s3 - 5 动态规划 Dynamic Programming（DP） 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 k = 2 s2 = 0，1，2，3，4，5，6 u2 s2 （2/3）f3（s2 + u2 ）+（1/3）f3（s2 - u2 ） f2(s2) u*2 0 1 2 3 4 0 0 0 … 1 0 0 0 … 2 0 4/9 4/9 4/9 1，2 3 2/3 4/9 2/3 2/3 2/3 0，2，3 4 2/3 8/9 2/3 2/3 2/3 8/9 1 ≥ 5 1 1 0， ≤ s3 - 5 动态规划 Dynamic Programming（DP） s3 0 1 2 3 4 ≥5 f3（s3） 0 0 0 2/3 2/3 1 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 k = 1 s1 = 3 u1 s1 （2/3）f2（s1 + u1 ）+（1/3）f2（s1 – u1 ） f1（s1） u*1 0 1 2 3 3 2/3 20/27 2/3 2/3 20/27 1 动态规划 Dynamic Programming（DP） s2 0 1 2 3 4 ≥5 f2（s2） 0 0 4/9 2/3 8/9 1 于是，我们有最优策略： 动态规划在经济管理中的应用 随机动态规划简介 最优投资策略为： s1=3，u*1=1 成功 s2=4，u*2=1 失败 s2=2，u*2=1 u*2=2 成功 s3=5，u*3=0 失败 s3=3，u*3=2 or 3 成功 s3=3 ，u*3=2，3 失败 s3=1 ，投资失败。 动态规划 Dynamic Programming（DP） 成功 s3=4，u*3=1，…，4 失败 s3=0，投资失败。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 动态规划在经济管理中的应用 动态方程：（逆序递推方程） fk（sk）= min { uk + 3 ?( uk ) + 0.5sk + fk+1（sk+1）}，k= 4，3，2，1 f5（s5）= f5（ 0 ）= 0 因为第 5月计划期已结束，没有费用产生了。 uk ? Dk（sk） 逆序递推求解动态规划方程。 k = 4， s4 取值集合为 0，1，2，3，4。 因 min s5 = max s5 = 0 D4（s4）= { u4 | max [ 0， d4 - s4 ] ≤ u4 ≤ min [ 6， d4 - s4 ] } = {u4 | u4 = d4 - s4 = 4 - s4 } f4（s4）=