基于VaR_GARCH模型的我国开放式基金风险实证研究.pdfVIP

( ) 2007 3 ( 9 33 ) Journal of Inner Mongolia Agricultur al Univer sity( Social Science Edition) N o 3 2007 ( V ol 9 Sum No 33) * 基于VaR- GARCH 模型的我国开放式基金风险实证研究 , ( 天津大学 管理学院, 天津 30007 2) : 从收益的波动性与分布出发, 组建起计算时变风险价值的V aR- G A RCH 模 族, 并应用该模 族在两种 厚尾分布假设下对我国开放式基金的市场风险进行了实证分析研究结果表明, 基于广义误差分布的 V aR - EG A RCH 模 能相对较好地刻画开放式基金的统计特征与市场风险 : V aR; GA RCH 模 ; E GA RCH 模 ;