基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算.pdfVIP

财 经 论 坛 基于GARCH 模型的上证综合指数VaR 计算 1 1 2 魏 捷 ，王冬梅 ，李 威 （ 中南财经政法大学 统计与数学学院，武汉 ； 西安财经学院 研究生院，西安 ） 1． 430073 2． 264000 摘 要：文章针对用参数法计算VaR 时所存在的局限性，探讨了用 GARCH 模型计算 VaR 的 新方法。并以我国上证综合指数为例，说明新方法计算VaR 的基本思路以及对计算出的每日VaR 如 何进行事后检验。 关键词：金融风险； ； 模型 VaR