统计学(第二版) 教学课件 作者 张德存7 7.3.pptVIP

* STAT 《统计学》第七章 时间数列分析 * 第三节 时间数列的因素分析 一、长期趋势分析 二、季节比率的测定 一、长期趋势分析 ㈠移动平均法 ㈡趋势线拟合法 移动平均法（Moving averages）通过平均每一个连续数列值来修匀时间数列的方法，是平滑法（smoothing）的一种。 移动平均法的概念 三项移动平均线 移动平均法的计算 奇数项移动 偶数项移动 原数列 移动平均 新数列 原数列 移动平均 移正平均 新数列 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 其他的移动平均法 原三项移动平均线 将三项移动平均线的起点对准第三期 将三项移动平均线的起点对准第四期 本期或下期预测值 使用移动平均法应注意的问题： 移动平均法可以平滑修匀数列； 对于季节性数列，要采用 4 项或 12 项移动平均，方可平滑掉其季节波动； 一般的移动平均方法使原数列首尾各去除了若干项，因此不能用于外推预测； 当数列没有明显的长期趋势、季节变动和循环变动时，可以用移动平均法进行预测，但要进行特别的计算处理。 一、长期趋势分析 ㈠移动平均法 ㈡趋势线拟合法 趋势线拟合法：用某种趋势线（直线或曲线）来对原数列的长期趋势进行拟合。其主要作用是进行外推预测。 趋势线拟合法的概念和种类 直线趋势方程： 曲线趋势方程： 趋势线拟合法的基本程序 判断趋势类型 计算待定参数 利用方程预测 判断趋势类型 绘制散点图 分析数据特征 当数据的一阶差分趋近于一常数时，可以配合直线方程。 当数据的二阶差分趋近于一常数时，可以配合二次曲线方程。 当数据的环比发展速度趋近于一常数时，可配合指数曲线方程。 b b b ? b a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb 1 2 3 4 ? n 一阶差分yi - yi-1 yi t 2c 2c ? 2c 二阶差分 b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c 1 2 3 4 ? n 一阶差分 yi t b b b ? b ab ab2 ab3 ab4 ? abn 1 2 3 4 ? n yi / yi-1 yi t 用最小二乘法求 a、b 的公式： 直线趋势方程参数的计算 若令?t = 0： 182 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 t2 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 t 238946.7 182506.1 91 合计 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ty GDP (y) t 年份 第三节 时间数列的因素分析 一、长期趋势分析 二、季节比率的测定 二、季节比率的测定 ㈠季节变动的概念与测定意义 ㈡原资料平均法 ㈢趋势剔除法 季节变动（ Seasonal）：一年之内因纯季节原因造成的数列的波动，以及与季节无关的类似的变动。 饮料的生产量及销售量在一年内的变化 用电量在一年之内的增减 蔬菜价格在一年内的波动 鲜花销售每年的几个旺季 每年旅客运输的高峰期…… 季节变动的概念 测量季节变动的意义 * STAT 《统计学》第七章 时间数列分析