计量经济学课件复习.ppt

相关数学知识复习 提要 复习相关概率论基本知识 复习数相关理统计基本知识 求和算子 复习矩阵代数 第一节 随机变量和概率分布 一、随机变量及其概率分布 二、多维随机变量及其概率分布 三、概率分布的数字特征 一、随机变量及其概率分布 （一）随机变量 随机变量就是数量化的随机事件。 “离散型随机变量”和“连续型随机变量”。 （二）概率分布（离散型随机变量） 对于离散型随机变量X来说，由于它们只取有限个或可列无限个数值，因此离散型随机变量的概率分布一般可表示： （三）分布函数（连续型随机变量） 连续型随机变量的可能取值无穷多，而每个值取到的概率都是无穷小，无法用直接罗列概率的方法表达和研究，只能用反映随机变量取特定范围值可能性大小的分布函数，进行描述和研究。 分布函数: 设X是一个随机变量，x是任意实数，函数 称为X的分布函数。 （四）密度函数（连续型随机变量） 连续型随机变量的概率分布还有另外一个很重要的概念，那就是密度函数（density function）或者称“概率密度函数”。 如果 是X的分布函数， 是X的密度函数，那么两者有如下关系： 正态分布：连续型随机变量X的密度函数为： 记为 X～ 二、多维随机变量及其分布 （一）二维随机变量及其分布 设：(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数（联合分布函数）。 如果存在非负函数f(x,y)有 函数f(x,y)称为二维随机变量(x,y)的概率密度。 （二）n维随机变量及其分布 设n维随机变量(X1，X2，…，Xn)，对于任意n个实数x1，x2，…，xn，n元函数 称为n维随机变量(X1，X2，…，Xn)的分布函数（联合分布函数）。 （三）边缘分布 二维随机变量(X,Y)作为一个整体，具有分布函数F(x,y)。而X和Y都是随机变量，个别也有分布函数，将它们分别记为 ，依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布。 （四）随机变量的相互独立性 设 及 分别是二维随机变量(X,Y)的分布函数及边缘分布函数。若 则称随机变量X和Y是相互独立的。 推广：若 那么称 是相互独立的。 设X，Y相互独立且X～ ，Y～ 。 则Z=X+Y仍服从正态分布，且Z～ 一般若Xi～ ，且它们相互独立，则 仍然服从正态分布，且有 Z～ 三、概率分布的数字特征 （一）期望 也称“数学期望”。衡量随机变量取值的平均水平，定义 为随机变量的可能取值，以相应概率为权重加权的概率均 值，记为E(X)。 离散型随机变量X： 连续型随机变量X： 数学期望的重要性质 1、设C是常数，则E(C)=C。 2、设X是随机变量，C是常数，则 E(CX)=CE(X)。 3、设X，Y是两个随机变量，则 E(X+Y)=E(X)+E(Y)。 推广： 数学期望的重要性质 4、设X，Y是相互独立的随机变量，则 E(XY)=E(X)E(Y) 推广：设Xi(i=1,2, …,n)是相互独立的随机变量，则 （二）方差 衡量随机变量取值发散程度的指标，定义为随机变量与其数学期望偏差平方的概率加权和。 即： 标准差： 离散型随机变量X： 连续型随机变量X： 方差的重要性质 1、设C是常数，则Var(C)=0。 2、设X是随机变量，C是常数，则 Var(CX)=C2Var(X)。 3、设X，Y是两个相互独立的随机变量，则 Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)。 推广：设Xi(i=1,2, …,n)是相互独立的随机变量，则 （三）协方差和相关系数 协方差 设随机变量X和Y的均值和方差都存在，则 称为X和Y的协方差（Covariance）。 称为随机变量X与Y的相关系数。 协方差性质 1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X)