经济定量分析与预测.pptVIP

经济定量分析与预测 本讲座希望达到的目的 对经济定量分析的基本概念有初步的了解 对现实的经济定量分析中最主要的方法——经典计量经济模型的经济理论基础和数理统计基础有比较系统的认识 对计量经济模型的基本流程有系统的认识 对实际建模中常用的软件——TSP软件包有初步的掌握 若干深入的参考书目 《应用经济计量学教程》，吴承业等，中国铁道出版社，1996年 《宏观经济计量模型史》，伯德金等，中国财政经济出版社，1993年 《动态经济模型分析》，童光荣，武汉大学出版社，1996年 《微观经济理论与计量方法》，谢为安，同济大学出版社，1996年 第一部分　定量方法在经济研究中的应用 一、经济研究的发展历史简介 16-17世纪西方世界已经形成对经济问题的系统、理性认识，重商主义学派成为经济研究理论的发端。 1776年亚当?斯密发表《国富论》，标志古典政治经济学大厦的落成 古典经济学的研究方法——定性分析为主 定性分析方法的根本缺陷 对于同一概念，不同学者可能有相互矛盾的不同理解，形成的学术观点和政策建议可能大相径庭 例证：商品的真实价格——耗费的劳动（剩余价值论）、销售的收入（劳动、资本、土地三位一体论）、换得的劳动（有效需求论），古典学派由此陷于分裂 数量经济学成为现代经济学主流 定义：泛指对社会经济运行进行定量分析的经济学 分支：计量经济学、投入产出经济学、经济控制论、信息经济学、经济对策论（经济博弈论）等 工具：将经济学、统计学、数学和计算机技术结合起来 一般的研究思路 经济学提供定量研究的经济理论基础 数学提供定量研究的技术手段与处理方法 统计学提供定量研究的实证数据基础 由此形成的定量研究结果，广泛应用于经济结构分析、政策模拟、经济预测等重要领域，并开始从宏观经济领域发展到微观领域 第二部分　计量经济学模型简介 又称经济计量学，是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测统计资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的学科。 自首届诺奖得主挪威的Fisch于1926提出这一学科后，在战后得到迅速发展，已成为西方经济学研究的主流手段。在获得诺奖的学者中，四分之三为计量经济学家 计量经济模型研究的四个步骤 1、建立模型：根据所研究的问题，依托一定的经济理论，明确经济变量以及相互间的因果关系，以问题为因变量（Y），影响问题的主要因素为自变量（X），非主要因素合并为随机项（U），建立模型如下： 　Y=?0+?1X+U　　 单变量模型 　Y=?0+?1X1+ ?2X2 +U 多变量模型 　ВY+ГX=U 联立模型 计量经济研究的四个步骤 ２、估计参数： 根据模型中选择的变量，收集、整理得到具体的历史数据或横截面数据 根据实际数据，利用相应的计量经济方法得到模型参数（?）的估计值 常用的估计方法：最小二乘估计（OLS）法、极大似然估计法等 计量经济研究的四个步骤 3、模型的检验 估计得到的参数值需要通过一系列检验以明确其是否可靠，只有通过各种检验才能进行实际应用 检验包括三个逐步深入的层次：经济理论检验（定性）、一级检验（统计学检验）、二级检验（计量经济学检验） 计量经济研究的四个步骤 4、模型的应用 单方程模型主要用于经济预测 联立方程模型还可用于经济结构分析和经济政策评价等方面 一般而言，模型的应用（如预测）过程中需要保证预测期的经济背景与模型样本取值期的经济背景大致相同，否则需要对原模型进行必要的修正 计量经济模型数据的几个问题 数据的构成： 时间序列数据、横截面数据、虚拟变量（政策变量）数据 对数据质量的要求： 完整性（数据长度相等） 准确性（统计口径与数据本身准确） 可比性（时间序列变量数据应有必要折算） 第三部分　单方程模型 本章的基本思路： 1、按照实际建模的步骤： 从估计到检验到预测 2、由简入繁： 从一元模型（一个解释变量）到多元模型（多个解释变量） 3、以线形模型为主 §１、一元线形模型简介　 定义：一个自变量的线形模型 模型构造：Y=b0+b1X+U　　　　　　（1） 其中，Y为因变量，X为自变量，U为随机项 模型的样本取值区间（样本长度）设为n 模型的另一种构造方式： 　　　　　Yi=b0+b1Xi+Ui 　　　　　（2）　 （i=1，2，……，n） 对随机项Ui的三大古典假定 1、零均值假定：U的平均值为0 数学表示　　　E(Ui)=0 2、同方差性与无序列相关性假定 方差：衡量数值分布情况的一个统计指标 数学表示 Var(Ui)=?(Ui -E(U)) 同方差性即各次观测中的Ui具有相同的方差，设为Var(Ui)=?(Ui -E(U))=σ2u 对随