2015年研究生计量试题及答案.docVIP

暨南大学经济学院硕士研究生计量经济学 试题答案（2010年） 一、判断题（共10道题，每题2分，共20分） 1、当多重共线性是非常高的时，OLS估计量将不再具有BLUE性质。（错） 2、异方差性会破坏OLS估计量的无偏性和一致性。（错） 3、回归模型：，如果假定是正态分布的，那么回归系数、的方差的最大似然估计量（ML）和普通最小二乘(OLS)估计量都是相同的。（错） 4、在比较两个值时，两个模型的因变量或回归子必须相同；回归元则可以采用任何形式。（对） 5、对双变量模型，当的方差未知时，可以用作为其无偏估计量。（错） 6、检验的显著性水平就是拒绝真实的虚拟假设的精确概率。（对） 7、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。（错） 8、当遗漏一个变量时，回归模型中变量的系数既是有偏的且非一致。但当包含一个无关变量时，回归模型中变量的系数仍是无偏且一致的。（对） 9、如果一个虚拟假设不被拒绝，它就是真实的。（错） 10、对来说，若，则表示落入区间 的概率为。（错） 二、选择题（共10道题，每题2分，共20分） 1、下列那一项是异方差的后果 （D） A、OLS估计量是不一致的。 B、OLS估计量是有偏的。 C、在一定条件下，OLS估计量还是渐进正态分布的。 D、OLS估计量不再是BLUE的。 2、下面哪个假定保证了线性模型的OLS估计量的无偏性。（） A和与u不相关。 B、u是同方差的。 C、u无序列相关。 D、u服从正态分布。 下列哪个是不正确的。（ ） A． B． C．=1- DW/2进行估计。 D． 4、随着样本容量增加 ( C ) A、总体标准差变小。 B、总体均值增加。 C、样本均值的标准误变小。 D、样本均值的标准误增大。 5、当标准误变大时，置信区间 ( B ) A、保持不变。 B、变宽。 C、变窄。 D、不能确定。 6、半对数模型中，的含义是（ C ） A、X的绝对变化量，引起Y的绝对变化量。 B、Y关于X的边际变化。 C、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。 D、Y关于X的弹性。 7、如果用回归元（解释变量）按尺度因子C改变，则（B） A、截距系数及其标准误乘以尺度因子1/C，但斜率系数及其标准误不变。 B、斜率系数及其标准误要乘以尺度因子1/C，但截距系数及其标准误不变。 C、截距系数及其标准误乘以尺度因子C，但斜率系数及其标准误不变。 D、斜率系数及其标准误要乘以尺度因子C，但截距系数及其标准误不变。 8、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生了显著变化，则下列哪个模型比较合适（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（D） A、 B、 C、 D、 9、在多变量线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ D ） A、高的拟合优度。 B、异方差。 C、自相关。 D、多重共线性。 10、令CM表示儿童死亡率，PGNP为人均GNP，FLR为妇女识字率，若标准化回归模型为，则下述命题不正确的是（ A ） A、保持PGNP不变，FLR提高一个单位，CM平均下降0.7639个单位。 B、相对而言，妇女识字率比人均GNP对儿童死亡率的影响更大。 C、PGNP和FLR的系数可以作为各个回归元相对解释力的一种度量。 D、保持PNGP不变，FLR提高一个标准差，导致CM平均下降0.7639个标准差。 三、简答题（共6道题，每题5分，共30分） 1、比较回归与因果关系。 答：因果关系反映了事物或变量之间的必然联系，它必须来自于统计学以外，例如来自先验或现有的理论。而回归分析是研究一个变量对另一（些）变量在统计上的依赖关系。两个变量在统计上存在依赖关系，并不一定意味着这些变量之间存在因果关系。当然，如果两个变量之间存在因果关系，那么我们可以利用回归方法进行统计分析。 2、简述高斯-马尔科夫定理。 答：在经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计量一类中，具有最小方差，就是说，它们是BLUE。 3、简述统计显著性和经济显著性的区别。 答： 在回归模型中，变量的统计显著性完全由t统计量决定；而变量的实际或经济显著性依赖于系数的大小和样本的大小。所决定的统计显著性要么是因为大，要么是因为小，因此，变量在统计上显著并不一定意味着该变量有实际的或经济的显著性。例如，如果变量的系数非常小，即使该变量在统计上是显著的，但经济显著性并不高。如果样本非常大时，几乎任何虚拟假设都会被拒绝，经济显著性问题会变得至关重要。