基于博弈论分析保险市场中的道德风险.pdfVIP

现代商贸工业 No．11，2011 ModernBusinessTradeIndustry 2011年第 11期 基于博弈论分析保险市场中的道德风险 乐真如 任俊凤 (安徽大学经济学院，安徽 合肥 230039) 摘 要：保险行业是信息不对称现象较为集中的行业，保险业 内的道德风险更是保险理论和实务关心的课题。通过构 建一个博弈模型对保险业道德风险的产生和危害进行 了分析 ，探讨 了防范道德风险的主要措施及其有效性 。 关键词：保险市场；道德风险；博弈模型 中图分类号：F84 文献标识码 ：A 文章编号：1672-3198(2011)11-0151一O2 我国保险业 自从 8O年代恢复经营以来 ，已取得了突飞 (5)自然状态下发生损失的概率设为 P^，投保人参加 猛进的发展 ，2009年 ，我国保费收入 已达到 11137．3亿元 ， 保险后，由于保险的存在增加了因为大意、不负责任或违法 在国民经济和保障人民生活 中发挥着不可或缺的作用。与 行为而造成损失 的不可能性，这种额外增加损失的概率设 此同时，我国保险业市场也正处于垄 断竞争向寡头垄断发 为 ，存在有 1PA0，1P0。 展的时期 ，从 8O年代初的一枝独秀，发展到 2008年的 130 2．2 道德风险的发生 家，初步形成了以国有保险公 司为主体、中外保险公司并 在上述的设定条件下，通过对保 险市场上道德风险的 存、多家保险公司竞争的新格局。但是，市场快速发展的同 发生机制分析 ，发现道德风险是具有其必然性的，保险人和 时，也伴随着许多不可忽视 的问题 。保险市场是一种典型 投保人双方的动态博弈过程的分析 由以下博弈树反映。为 的信息不对称的市场，由于保险机制的固有特性，对于保险 了简化分析，仅考虑减损成本 C、保费 X、赔偿金G、发生损 人和投保人，信息不对称 的情况都存在。这种信息不对称 失概率 P这四个参数。 容易引起两种 负面现 象：一是 “逆 向选择”，二是 “道德风 保 险人 险”；本文试图从博弈论的角度对保险行业 中出现的道德风 险进行分析。 1 道德风险 道德风险分为事前道德风险和事后道德风险。在保险 市场 中，事前道德风险是指被保险人在防损行为方面上 的 ( ·u，u-czx‘J(x，‘0 -x， (x-u， ·c--xj (x，-c．-xj 背离；事后道德风险则是指被保险人在减损方面行为所产 图 1 生的背离。由于保险的存在，被保险人的风险意识降低 ，增 从 以上博弈树中可以看出，保险人首先面临承保、不保 加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能 两种选择：当保险人选择不保时 ，保险人的收益为 0，投保人 性 ，投保者有可能会在没有被发现的情况下，不采取必要的 为了避免风险 的发生 ，发生成本 C1，则其期望收益为 一 措施去防止事故发生或减少事故的损失 ，如此往往会造成 PAC1；当保险人选择承保后 ，则需根据投保人是否采取积 保险公司因为居高不下的赔付率而陷入困境。 极防损的态度而判断保险人的收益情况。 2 道德风险模型的建立 (1)当投保人选择积极防损时，并没有发生道德 冒险， 2．1 条件设定 此时风险发生的概率没有提高，依然为 PA，投保人为了避 (1)假定这是一个存有不确定性的市场 ，存在信息不对 免损失的发生 ，其防损成本为 c】。此时，保险人的期望收益 称 ，投保人与保险人完全获得对方信息的成本非常的高，以 为(X—G)PA+X(1一PA)；投保人 的期望收益为 PA(G— 至于不可能。