数据挖掘技术在村镇银行信用风险预测中的应用研究.pdfVIP

经 数据挖掘技术在村镇银行信用风险预测中的应用研究 郭 佳 (河北金融学院，河北 保定 071051) 摘 要：为了更好的解决农村资金存在较大缺 口问题，中国银监会大幅度降低 了新设金融机构的进入门槛，允许产业资本、民间资本到 农村地区设立村镇银行，基于村镇银行的经营特点，信用风险仍是其面临的主要风险之一。本文依托省教育厅高等学校科学技术研究 重点项 目，对数据挖掘技术在村镇银行信用风险预测中的应用进行分析研究，针对国内外发展现状，明确研究内容、研究方法以及拟解 决的重点难点问题，从而达到有效预警和防范村镇银行信用风险的目的，使村镇银行能够持续稳健发展，对农村金融市场发展和农村 经济建设具有重要的现实和长远意义。 关键词：数据挖掘；信用风险；预警 0 引言 险，即贷款信用风险。村镇银行的信用风险除了具有其他银行 村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准，由 的风险属性外，还有其特殊的表现。 境内外金融机构 、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资， 第一 ，风险偶然性、突发性大。农业作为弱势产业 ，本身具 在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供 有很大的风险，农业对 自然条件的依赖性很强，抵御 自然灾害 金融服务的银行业金融机构。村镇银行可经营吸收公众存款， 的能力弱。我国自然灾害多发，农村往往是重灾区，同时与 ”三 发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴 农 ”相关的灾害保险不发达，一旦发生 自然灾害，损失难以避 现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付 、承销 免，因此村镇银行对农贷款的自然环境风险突出。 政府债券，代理收付款项及代理保险业务以及经银行业监督管 第二，违约风险不容忽视。村镇银行是 ”草根银行 ”、”穷 理机构批准的其他业务。 人的银行 ”，不仅服务弱势产业，还服务弱势群体，面对的是大 从河北银监局统计数据获悉，截至 2012年底，我省已有村 量的农户和农村微小企业，缺乏以往的信用记录和有效信用评 镇银行26家。村镇银行的建立改善了河北省农村金融服务不 估办法，其放贷也缺乏必要的财产作抵押 ，村镇银行处于不利 足和金融竞争不充分的问题 ，增加了农村信贷资金的供给和农 地位，其信贷资金存在严重的风险隐患。再加之一些农户信用 村金融产品和服务的创新，推进了农村经济发展水平和农民生 意识、法律意识比较淡漠，认为不按时还款，自身也没有什么损 活水平的提高。但不容忽视的是 ，村镇银行信贷资金营运蕴含 害，欠账不还，签字不认，逃 、废、赖债在不同程度存在。当某些 巨大的信用风险。如何加强信用风险管理，促其稳健持续经营， 农户没有按时足额偿还贷款时，其他借款者会跟风拖欠贷款， 是村镇银行面临的重要挑战。 可能引发 ”多米诺牌效应 ”，导致村镇银行不 良贷款增加。另 信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约 外，农民作为一个文化水平相对较低的群体 ，他们对金融知识 中的义务而造成经济损失的风险，是金融风险的主要类型。在 缺乏了解对市场信息获取渠道也不够畅通，不能选择较好的投 大量的贷款数据 中隐藏着许多可以为贷款决策提供有用信息 资方向，这无疑会影响他们贷款投资的获利能力 ，在客观上造 的知识，数据挖掘(DataMining)充分利用 了数据库技术 、机器 成还款能力不足的可能性，这一问题也将转化为一定的信用风 学习、人工智能、统计学等理论和方法，将有用知识找出来。 险。 1 国内外研究现状 第三，风险集中度较高。村镇银行设置在县、乡镇 ，经营地 域范围狭小，信贷支持的域内的产业结构比较单一。目前村镇 国外一些学者对村镇