计量经济学（第三版） 教学课件 作者 赵国庆 著 第三章 模型中误差项假定的诸问题.pptVIP

第三章 模型中误差项假定的诸问题 赵国庆 中国人民大学出版社 模型中误差项假定的诸问题 计量经济学 第三章 重点问题 广义最小二乘估计 序列相关性 异方差性 主要内容 第一节 广义最小二乘估计 第二节 序列相关 第三节 异方差性 第一节 广义最小二乘估计 模型 第一节 广义最小二乘估计 第一节 广义最小二乘估计 第一节 广义最小二乘估计 第一节 广义最小二乘估计 第二节 序列相关 一、误差项间产生序列相关的原因 第二节 序列相关 二、误差项间序列相关存在时的回归分析结果与主要影响 第二节 序列相关 第二节 序列相关 第二节 序列相关 三、序列相关的Durbin-Waston检验法 第二节 序列相关 DW统计量 第二节 序列相关 DW的使用 第二节 序列相关 第二节 序列相关 使用DW检验应注意以下三点： (1) DW只适合于1阶自相关的检验； (2) 回归模型中必须含有常数项； (3) 当模型中含有被解释变量的滞后项时， 此检验产生偏误， 即DW常取值在2左右， 造成模型中不存在自相关的假象。 第二节 序列相关 四、误差序列相关模型的估计 第二节 序列相关 第二节 序列相关 第二节 序列相关 (2)ρ未知的估计 第二节 序列相关 第二节 序列相关 五、h统计量 第二节 序列相关 第三节 异方差性 一、异方差性产生的原因和影响 第三节 异方差性 二、方差比已知的估计 第三节 异方差性 三、异方差性的检验 1.Goldfeld-Quandt检验 2.Breusch-Pagan检验 3.图示法 4.根据研究问题的性质 第三节 异方差性 四、异方差性模型的估计 * 计量经济学 （第三版） 矩阵形式 其中 In为n阶单位阵 1. 模型设定的偏误 2. 经济行为的惯性 一阶自回归模型，记为AR(1) H0：ρ=0 VS H1：ρ≠0 DW检验临界区域示意图 1. ρ已知时的估计 GLS与CO变换的区别：CO变换只能用于n-1个数据，样本较大时，两者估计的差异较小 注意： (1) DW只适合于1阶自相关的检验； (2) 回归模型中必须含有常数项； (3) 当模型中含有被解释变量的滞后项时，此检验产生偏误，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相关的假象。 这时，使用h统计量 在线性模型的基本假定中，ut关于方差不变的假定不成立，其他假定不变的情形称为异方差性。 异方差的影响： （1）对于t检验统计量的影响 ，如果继续利用标准条件下给出的各种统计量，会给出错误结果； （2）异方差存在时，虽然OLS估计继续保持线性无偏性和一致性，但是，已失去有效性。换句话说，OLS估计在所有可能的线性无偏估计中，方差最小的性质已经不存在。 *