计量经济学（第三版） 教学课件 作者 赵国庆 著 第五章 联立方程组模型的估计.pptVIP

第五章 联立方程组模型的估计 赵国庆 中国人民大学出版社 联立方程组模型的估计 计量经济学 第五章 重点问题 模型的结构式与规范式之间的转化 模型识别 联立方程组模型的参数估计：ILS、2SLS 主要内容 第一节 概述 第二节 模型的结构式与简化式 第三节 模型的识别问题 第四节 模型识别的条件 第五节 联立方程组模型的估计方法 第六节 模型的应用与检验 第七节 计算实例与方法评价 第一节 概述 一、研究对象 第一节 概述 二、联立方程组模型若干基本概念 第一节 概述 第一节 概述 2.方程 第一节 概述 第二节 模型的结构式与简化式 一、模型的结构式 第二节 模型的结构式与简化式 二、模型的简化式 第二节 模型的结构式与简化式 简化式参数与结构式参数对应关系 第二节 模型的结构式与简化式 第二节 模型的结构式与简化式 三、线性模型结构式的一般形式 第二节 模型的结构式与简化式 第二节 模型的结构式与简化式 第三节 模型的识别问题 ⒈为什么要对模型进行识别？ 第三节 模型的识别问题 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 第三节 模型的识别问题 ⒉识别的有关定义 第三节 模型的识别问题 第四节 模型识别的条件 一、模型结构式的识别条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 判断第1个结构方程的识别状态 第四节 模型识别的条件 二、模型简化式的识别条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 第四节 模型识别的条件 第五节 联立方程组模型的估计方法 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 第五节 联立方程组模型的估计方法 一、间接最小二乘法（ILS, indirect least square） 第五节 联立方程组模型的估计方法 第五节 联立方程组模型的估计方法 第五节 联立方程组模型的估计方法 第五节 联立方程组模型的估计方法 第五节 联立方程组模型的估计方法 2. 2SLS的方法步骤 第五节 联立方程组模型的估计方法 第六节 模型的应用与检验 一、模型的简单应用形式 第六节 模型的应用与检验 二、模型的检验形式 第六节 模型的应用与检验 第六节 模型的应用与检验 （2）预测检验 第七节 计算实例与方法评价 见教材173页。 ⒈方法思路 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量，不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程，可以采用OLS直接估计其参数。 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用OLS估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量。 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 ⒉一般间接最小二乘法的估计过程 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构参数估计量。 二、二阶段最小二乘法（2SLS，two-stage least square） ⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法 ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的结构方程的估计。 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。 第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用OLS。得到： 用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新的模型： 第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 1.模型参数估计过程中的检验 在用ILS和2SLS方法估计模型参数时，都要对简化模型的每一方程的参数пij作最小二乘估计，这相当于队每一简化式方程做了的OLS估计，那么单方程模型参数估计的统计检验都要实施。 2.模型参数估计完成后的检验 （1）拟合检验 拟合检验中最简单的方法有部分检验和整体