Lecture 19 正交投影原理.ppt

Lecture 19 正交投影原理 定义 设s和x分别是具有前二阶距的M维和N维RV。如果存在一个与s同维的s*，并且具有如下三个性质： (1) s*可以用x线性表示，即存在非随机的M维矢量a和M*N维矩阵B，满足 s*=a+Bx (2) 满足无偏性要求，即 (3) 误差s-s*与x正交，即 则称s*是s在x上的正交投影，并记为 引理I：唯一性 证明具有三个性质的s*有与上式相同的表达式 引理II：可转换性和可叠加性 证明 引理III：可递推性 引理III证明 引理III证明（续） 引理III证明（续） 引理III证明（续） 线性最小均方误差递推估计 Formulation LMMSE估计的递推公式 信号模型 LMMSE估计的递推公式(续） 线性最小均方误差递推估计 线性最小均方误差递推估计 递推思想： 递推估计的公式： 修正的增益矩阵： 估计量的均方误差阵： 估计量的更新： 递推估计的过程： 第1步，确定初始条件 和 ，求出修正的增益矩阵 ； 第2步，求出估计矢量的均方误差阵 ；