01_股指趋势交易程序化模型.pdfVIP

上海市南京西路 580 号南证大厦 1801 室 2011 年10 月22 日 股指趋势交易程序化模型 一、设计原理： 根据海龟交易系统（趋势跟踪原理）加跟踪止损优化而成。其基本原理是，价格突破n 天最 高价就多开；反之空开。出场采用了二级定点跟踪止损。 二、测试结果 初始资金: ￥500,000.00 期末资金: ￥5,660,960.00 收益率 : 1032.19% 时间范围: 2010/04/19 09:15 - 2011/10/31 13:20 手续费 : 200 元/手 周期 : 5 分钟 测试品种: 股指连续合约(IF1111合约） 交易次数: 756 次 测试平台：交易开拓者旗舰版V4 图1 股指趋势交易程序化模型测试盈亏图 海航东银期货研究所 1