关于古典风险模型几种拓展风险模型.pdf

摘 要 一般来说，风险理论关注的是保险公司的商业运营，特别是公司的偿付能 力．保险公司的基础问题是风险控制和分红问题．在文献中，有备种各样的衡量 标准来处理这些问题，如，破产概率，期望折扣分红．风险理论的基础模型是由 有时间齐次性和独立增量性的复合泊松过程来描述的．从1903年以来，作为精 算数学的一部分，聚合风险理论已成为一支活跃的研究领域．特别的我们提及 着优美而简单的性质，许多漂亮的结果得以获得．直到上世纪90年代，这些结 果主要体现在与保险业密切相关的精算量的研究上，并且风险模型的范围基本上 局限于保险人和被保险人之问． 进入二十一世纪以来，与货币流通的各个领域的理论研究开始出现了相互融 合的趋势，特别是保险方面的研究显著地出现了与金融数学的研究相结合的特 点，并且不再仅仅局限在保险人和被保险人之间，例如，分红，再保险，利率， 投资等等．而且，对保险公司来说，时间齐次性和独立增量性是不切实际的．因 此，在最近的文献中出现了各种各样的拓展风险模型．在这儿，我们展示几种拓 展类． 首先，拓宽索赔间隔到达时间．放松索赔间隔到达时间指数分布的假设，考 Andersen模型，也就是说间隔到达时间为任意的分布，可参 虑更—般的Sparre and