高计二思考题.docVIP

第二部分 1、阐述双残差回归的步骤和其中体现的统计思想。 其中：，， 假设现在要求的是系数 （1）对进行回归，得到回归的残差记为。 （2）对进行回归，得到回归的残差记为 （3）对回归，得到的参数估计就是的估计值。 残差中扣除了中包含的的信息；残差扣除了中包含的的信息。因此双残差（、）回归仅反应了，在扣除了的影响，对的作用情况，同样说明了系数表示的是变量与的偏相关。 2、证明在线性回归中增加新的解释变量会使得可决系数增大即上述定理 构造R2统计量为 方差分解定理的扩展，得到如下的表达式： 两边取期望，由迭代期望定理得到： 由于回归方程的总离差平方和TSS是不变的，因此，上式说明，在回归式中增加新的变量会使得可决系数增大。 3、定义，，是中的部分解释变量。证明： ，它是一个对称等幂矩阵，的性质 第三部分 1、关于参数有两个相互独立的估计量,，它们的方差分别为，。问：当，为何值时，线性组合是关于参数的最小方差无偏估计？，，， 是无偏的，则有： 所以： 因为、相互独立，所以 代入，可得： 具有最小方差性，得到：，。 2、证明在古典假定下，利用OLS对线性回归方程估计得到的结果，是回归参数的最小方差无偏估计。 以下讨论都基于回归式 （1）无偏性 Ⅰ、若X为非随机，则直接取无条件期望，有： Ⅱ、若X为随机，则取条件期望得到： （2）有效性 Ⅰ、若X为非随机，则直接取方差得到： Ⅱ、