基于蒙特卡罗分布式算法的单位根检验.pdfVIP

理 论 新 探 基于蒙特卡罗分布式算法的单位根检验 朱红增,童恒庆 (武汉理工大学 数学系,武汉 ) 430070 摘 要:本文基于单位根检验的基本原理,说明了几种常见的单位根过程检验方法的局限性,提 出用MonteCarlo分布式计算方法来计算一般统计量的分布函数表。笔者应用该算法计算时间序列 的单位根过程检验统计量的分布函数表,提出了一种新的检验方法,该方法与著名的迪基 福勒检验 - 进行对比,优点在于,一是公式转弯少,使用的是原假设的统计量;二是根据统计量直接的分布,而不 是极限的分布;三是不必进行随机积分;四是可以根据任意的显著性水平、任意的样本容量进行检 验。 关键词:单位根检验;分布式计算; 算法;分布函数表 MonteCarlo 中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( ) F224.0 A 1002-6487200721-0022-03 ^ - ρρ 0 () t= 3 0引言 T ^ η ^ ^ ^ 其中 为 的最小二乘估计,为 的标准差的估计值。当 ρ ρ η ρ 传统的经济计量模型是根据某种经济理论和某些假设 原假设H:ρ=ρ为真时,即数据由y=ρy+ε产生,统计量 t 条件建立回归模型,描述各个经济变量之间相互依存、互为 0 0 t 0t-1 t T 有自由度为 的 分布。根据显著性水平 ,可以从 分布 T-1 t α t 因果的关系。其前提条件是回归时要求时序变量是平稳的, 表中查得相应的临界值 ,若 ,接受原假设 ;否 t |t|t H:ρ=ρ 否则会产生伪回归现象。