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多阶段配置问题 设有数量为的某种资源，今要投资到两个项目与中去。若第一次以数量投资于，设其经济效益为；以数量投资于，设其经济效益为；并称此为活动的第一阶段，在第—阶段可得总经济效益为 假定 (这是合理的，因为不投资其经济效益即为0)。 显然，对不同的(即不同的投资方案)第一阶段的经济效益一般也不同。 又设以数量及分别投资于与两项生产后，可以回收一定的资源，并再投入生产。设其回收率分别为及.设第一阶段投资后，回收的总资源为，则有 我们将再投资于与中去，称之为第二阶段。若第二阶段以资源投资于，设其经济效益为；以资源投资于，设其经济效益，则第二阶段的总效益为 因此，前两个阶段的总经济效益为 又设第二阶段回收的总资源为，即有 如此继续下去。假定第阶段回收的总资源为，并假定第阶段以资源投资于，经济效益为；而以资源，投资于，其经济效益为。则前个阶段的总经济效益为 … 其中 (1) 我们希望选择以使个阶段投资的总经济效益最大，即希望选择[]使之在条件(1)下达到 … (2) 这是一个多阶段决策问题，满足(1)及(2)的策略[]即为最优策略。 设初始资源为，经过个阶段投资，且各阶段投资中均以最优决策投资后所得到的总经济效益为。则个阶段决策问题可归纳为下面的递推关系： （3） 当，都是凸函数时，我们可以证明上面的多阶段配置问题的最优策略有如下的好结论。 3.4.2 多阶段配置问题在凸条件下的结论 命题1 若，为凸集上的凸函数，则也是上的凸函数。 命题2 若，为凸集上的凸函数，则 也是上的凸函数。 命题3 若为上的凸函数，为凸集上的线性函数，则也为上的凸函数。 命题4 若为有界闭凸集，为上的凸函数，如果存在，则它必在的边界点上达到。 以上四个命题，我们只证明命题4，其余留给读者自己证明。 命题4的证明 反证法 假定在上的最大值不能在的边界点上达到，则对，有 (1) 由于存在，故必有的内点，使得，由于是的内点，过作一线段，使其与交于两点,，那么存在(为权)(1,2)，使得 由于是凸函数，故有 (2) (1)式与(2)式矛盾。这个矛盾说明假定是不正确的。即本命题得证。 由以上几个命题，我们就能证明下面的重要定理： 定理 设，为凸函数，且，则多阶段配置问题的最优决策必在每个阶段的相应边界点上达到。 证明 (利用数学归纳法) 由于，为凸函数，则由命题3可知对于任意固定的都是的凸函数。由命题1可知，对任意固定的都是的凸函数。又为有界闭凸集，则由命题4可知： 而由命题2可知，也是凸函数。 设为的凸函数，则由命题3可知，对于固定的，必是的凸函数，再由命题2和命题4可知 也是的凸函数，从而最优决策必可在各阶段的相应的边界点上达到。 例 有某种机器，可以在高低两种不同的负荷下进行生产。在高负荷下进行生产时，产品的年生产量与投入生产的机器台数的关系为： 年(折损后)完好率为，在低负荷下进行生产时，产品的年生产量与投入生产的机器台数的关系为： 年(折损后)完好率为。若开始时拥有完好机器台数为1000台，要求制定一个5年计划，在每年年初时，应决定如何重新分配完好机器在高、低两种不同的负荷下生产，使之在5年内产品的总产量达到最高。 解 为建立这个问题的动态规划模型，我们可以用年度表示阶段序数，于是可规定第年度初拥有的完好机器台数为状态变量，第年度中分配在高负荷下进行生产的机器台数为决策变量。因此，就是该年度中分配在低负荷下进行生产的机器台数。 于是，第年度初拥有的完好机器台数，也即状态变量为： 又设为第年度的产量，则 于是，第年度状态为时的最优值，即为 由于不计第六年的产量，故取。 因此我们得到该问题满足逆序递推关系的数学模型如下： 由这个模型我们可以得到如下的结果： 第一步：从最后一阶段开始算，即第五年度， （当时达到） 即在第五年初，应把所有完好的机器全部投入高负荷下生产。 第二步：看第四年度的情况，即 (当时达到) 即在第四年初，应把所有完好的机器全部投入高负荷下生产。 第三步：看第三年度的情况，即 (当时达到) 即在第三年初，应把所有完好的机器全部投入高负荷下生产。 第四步：看第二年度的情况，即 （当时达到） 即在第二年初，应把所有完好的机器全部投入低负荷下生产。 第五步：看第一年度的情况，即 （当时达到） 即在第一年初，应把所有完好的机器全部投入低负荷下生产。 归纳上述结果可列成下表1 （表1） 阶段数 年初高负荷的 机器台数 年初低负荷的 机器台数 当年的效益 年末仍完好的 机器台数 1 0 10