计量经济学试题(二).docVIP

计量经济学习题（二） 一、名词解释 1、序列相关性： 2、工具变量法： 3、异方差外生变量1、在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入个虚拟变量。 D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础： D.W=，如果D.W值越接近于2，则（ ） A.则表明存在着正的自相关 B.则表明存在着负的自相关 C.则表明无自相关 D.无法表明任何意义 2、容易产生异方差的数据为(??? ?? ) ? A.时序数据?????????? B.修匀数据 ? C.横截面数据???????? D.年度数据 不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。 随机序列项不是同方差，而是异方差 随机序列项序列相关，即存在自相关 解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 解释变量之间相关，存在多重共线性 因变量是随机变量，即存在误差 随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ ）。 客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性） 模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项） 测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项） 数学模型函数的形式的误定 从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动 内生变量（