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天津农村合作银行 资金交易管理系统建设方案 一、建设资金交易管理系统的必要性和目标 随着系统内资金的不断充裕和进一步优化资产结构的要求，我行资金营运业务取得了明显的发展，与此同时，也对该类业务的管理提出了更高的要求。目前资金营运中心的资产规模不断增长，市场交易量大幅攀升，业务种类不断扩充，前、中、后台的工作效率需要适应业务的不断发展，对资金业务的管理要求越来越高，而资金业务的前台管理，中台管理，后台管理和相关的记账工具、分析报表等都仍然是比较分散和人工程度较高的管理模式，这种状况已不适应我行进一步提高资金营运能力、有效地防范金融风险的需要。 资金交易管理系统借助先进的电子技术，结合最新的资金营运管理理论，实现我行资金业务的电子化管理，为农村合作银行提高资金营运能力、提升风险管理能力、改进内部工作效率提供了一条可行途径。因此迫切需要建设这样一套系统，提升资金交易管理、决策与风险控制和核算管理的自动化程度，为我行资金业务扩展规模、提高效益、控制风险起到积极的推动作用。系统应具备很好的模块化结构和业务扩展能力，对于今后几年内可能出现的新业务品种或业务功能升级，要求能在现有系统框架下实现系统功能扩展或升级。 我行资金交易管理系统的研发应遵从多方面要求。从业务种类上，有债券（一级市场和二级市场）、资金（回购、拆借和同业）、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等。从流程管理上，实现从各级审批、交易发起、复核、成交、清结算、直到账务处理、损益核算、报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。 鉴于目前我行实际情况，资金交易管理系统建设的目标应实现以下几点： 1、提供稳定、可靠的专业资金交易管理系统，替代传统手工操作方式，全面解决日常资金业务及管理之需要 ?建立标准的电子化交易管理平台，实现从各级审批、交易发起、复核、成交、清结算、直到账务处理、损益核算，报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。 ?交易数据通过系统无缝传接，避免手工方式可能产生的错误，有效防范流程中的操作风险。 2、实现全部资金营运业务的整合与统筹管理 ?系统覆盖所有业务品种，包括债券（一级市场和二级市场）、资金（回购、拆借和同业）、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等，将各类业务纳入到统一的框架内进行管理。 ?系统具备统一框架和业务数据整合能力，形成资金头寸管理和资金计划功能。 ?系统能够支持资产的内部分组管理，可以根据交易员、资产类别或投资目标等对资产进行内部分组，进而进行细致的分组管理。 3、建立完善的风险控制管理体系 ?系统能够按照巴塞尔协议II和银监会《商业银行风险管理指引》的要求，对资金业务中的市场风险、信用风险和操作风险进行管理。包括风险政策与指标、风险政策的执行与监控、风险报告与风险响应等诸多内容。 ?在交易流程中，自动对交易的风险指标进行监控，对交易将产生的风险进行计量，并按照风险政策要求，提示相关人员或拒绝交易。将风险政策执行与交易的操作流程整合为一体。 ?系统需要实现风险分析工具、风险跨部门监控、风险报告体系等功能。 4、实现账务处理、统计分析和报表功能 ?系统具备账务处理、统计分析和报表功能，减少后台记账和报表人员的工作量，提高工作效率。 ?实现稳定的账务处理工作，包括各类交易的台账、会计账、成本收益核算、会计处理等等，实现与财务管理软件的对接，并能够进行相关对账。 ?实现统计分析和报表功能，覆盖业务统计、内部管理和外部监管之需求。 ?从目前看，系统的账务处理需要同时支持新旧两种会计准则，并能够在未来实现新旧会计准则的转换工作。 5、实现资金业务相关部门之间的协调配合 ?产品终端可不受部门限制进行跨部门部署。 ?终端实现信息实时共享，保证信息传递的实时性。 ?实现终端权限管理。 二、资金交易管理系统功能 由于我行实行的是前、中、后台的操作管理流程，则将系统也按照前台子系统、中台子系统和后台子系统进行划分。 前台子系统是面向交易人员的软件，应该具备前台交易功能、前台管理功能和前台分析功能，实现三个功能的无缝整合。 中台子系统是面向中台管理人员的软件，实现交易的政策制定、全程监控、风险管理、业绩评估等功能。 后台子系统是面向后台清结算人员的软件，完成日常业务的后台操作，帐务管理，成本收益核算等。 （一）前台子系统 前台子系统应该能够满足以下业务品种，并预留空间满足新增业务品种（如信贷资产转让、结算代理等）的填充： 目前品种有：债券（一级市场和二级市场）、资金（回购、拆借和同业）、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等。 功能要求： ?实现各类交易的审批功能，并能够在特殊情况下，自动生成纸质审批单据，同样实现审批完毕。交易过程中，交易员可以方便的查询审批进行情况及相关审批意见。市场成交前，交易员可以主动撤销交