风险管理课件下载(刘金波)第六章.流动性风险管理配套课件.pdfVIP

第六章 流动性风险管理 第六章 流动性风险管理 第一节流动性风险识别 第一节流动性风险识别 第二节流动性风险评估 第二节流动性风险评估 第三节流动性风险控制与监测 第三节流动性风险控制与监测 第四节流动性风险管理实例 第四节流动性风险管理实例 英国诺森罗克银行挤兑事件透视 英国诺森罗克银行挤兑事件透视 第一节流动性风险识别 第一节流动性风险识别 一、流动性风险的涵义 一、流动性风险的涵义 • 银行的流动性 • 银行的流动性 – 指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需 – 指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需 求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。 求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。 • 流动性风险 • 流动性风险 – 指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的 – 指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的 可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的 可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的 成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从 成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从 而影响其盈利水平了。在极端情况下，流动性不足 而影响其盈利水平了。在极端情况下，流动性不足 会造成银行的清偿问题。 会造成银行的清偿问题。 • 二、流动性风险的特点 • 二、流动性风险的特点 – 流动性风险是其他各种风险的最终表现形式， – 流动性风险是其他各种风险的最终表现形式， 是银行业危机的直接原因 是银行业危机的直接原因 – 流动性风险与银行挤兑 – 流动性风险与银行挤兑 – 流动性风险与中央银行的货币政策相联系 – 流动性风险与中央银行的货币政策相联系 – 流动性风险不能被消除或转移，所以必须对流 – 流动性风险不能被消除或转移，所以必须对流 动性风险进行管理 动性风险进行管理 三、流动性风险的成因 三、流动性风险的成因 • “借短贷长” 的资产负债结构的内在不稳定 • “借短贷长” 的资产负债结构的内在不稳定 性 性 • 银行客户投资行为变化 • 银行客户投资行为变化 • 突发性存款大量流失 • 突发性存款大量流失 第二节流动性风险评估 第二节流动性风险评估 • 一、流动性比率/指标法 • 一、流动性比率/指标法 – 流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行 – 流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行 广泛使用的方法之一，其做法是首先确定流动 广泛使用的方法之一，其做法是首先确定流动 性资产的种类并进行估值，然后确定合理的比 性资产的种类并进行估值，然后确定合理的比 率指标并用于评估和监控。 率指标并用于评估和监控。 • 二、现金流分析法 • 二、现金流分析法 – 通过对商业银行短期内（例如未来30天）的现 – 通过对商业银行短期内（例如未来30天）的现 金流入（资金来源）和现金流出（资金使用） 金流入（资金来源）和现金流出（资金使用） 的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流 的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流 动性状况，现金流入和现金流出的差异可以用 动性状况，现金流入和现金流出的差异可以用 “剩余”或“赤字”来表示。 “剩余”或“赤字”来表示。 • 三、其他评估方法 • 三、其他评估方法 – 商业银行除了采用上述的流动性比率/指标法和 – 商业银行除了采用上述的流动性比率/指标法和 现金流分析法以外，还应逐步采