《金融工程》实验报告.docVIP

经济管理系经济学专业 教学实验报告书 20 ～20 学年 第 学期 实验名称 VaR模型在金融风险管理中的应用 课程名称 金融工程 实验日期 第 周 实验学时 实验总学时 班 级 姓 名 学 号 专业方向 金融风险管理分析 指导教师 实 验 目 的 与 要 求 实验目的： 初步掌握现代金融工程风险管理的基本过程，掌握VaR模型的基本理论、金融风险模拟的过程，运用Matlab软件对某一证券或证券组合进行蒙特卡罗模拟，求解其风险价值。 实验要求： 1、了解金融风险管理的步骤，掌握风险评价的基本模型； 2、熟悉VaR模型的基本原理及三种基本求解方法，掌握蒙特卡洛模拟的原理； 3、根据Black-scholes期权定价公式计算一个某一种投资或投资组合的风险价值。 4、能够运用Matlab软件或Crystal软件对MC过程进行求解和图形分析。 实 验 内 容 1熟悉金融风险管理的过程，熟悉Matlab软件的基本运算公式； 2观测某一证券在一段时期内的价格变动； 3分别运用历史模拟法、经验模拟法和蒙特卡罗模拟求解该证券的VaR值，并进行比较； 4选取一个投资组合，运用Matlab编程进行MC模拟求解VaR值； 5 结果分析 实验成绩： 教师签字： 年 月 日 注1：后续实验内容至少包括实验过程与步骤，实验结果及分析，实验心得三部分（可根据实验特殊性增加相应实验内容）。 注2：后续实验内容可以以打印、手写或电子文档形式提供。 实验内容